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陈连福;莫森·波拉赫马迪;迈赫迪·马杜利亚特

具有偏（t）误差分布的正则多元回归模型。 （英语） Zbl 1285.62073号

J.统计计划。推断 149, 125-139 (2014).
小结：我们考虑误差具有多元偏态分布的多元线性回归模型中参数的正则化。提出了一种迭代惩罚似然方法，用于同时构造回归系数和逆尺度矩阵的稀疏估计。稀疏性是通过对两个矩阵的项加上L_1惩罚来惩罚负对数似然来引入的。利用斜（t）分布的层次表示，并使用期望条件最大化（ECM）算法，我们将问题简化为惩罚正态似然，并开发了一个程序来最小化随后的目标函数。通过仿真研究，评估了该方法的性能，并使用24维响应向量的实际数据集对该方法进行了说明。

引用于6文件

MSC公司：

62J05型 线性回归；混合模型
62甲12 多元分析中的估计
65C60个 统计中的计算问题（MSC2010）

关键词：

交叉验证;ECM算法;套索回归;似然函数;多元偏差-（t）;处罚

软件：

锡;QUADPACK公司;玻璃制品
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit｛L.Chen｝等人，J.Stat.Plann。推论149、125——139（2014年；兹bl 1285.62073）
全文： 内政部

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