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彼得·杰夫蒂奇;伊利莎·卢西亚诺;埃琳娜·维格纳

通过连续时间队列模型得出的死亡率曲面。 （英语） 兹比尔1284.91240

保险。数学。经济。 53，第1期，122-133（2013）.
小结：我们研究并校准了一个基于队列的模型，该模型利用节约型连续时间因子方法捕捉死亡率曲面的特征。该模型考虑到各代死亡率强度的不完全相关性。它是根据1900-2008年期间的英国数据实施的。通过随机搜索和差分进化优化算法进行校准，证明可以获得鲁棒稳定的参数。我们提供样本内和样本外、确定性和随机预测。校准证实代际相关性小于1。

引用于13文件

MSC公司：

91B30型 风险理论，保险（MSC2010）
62H25个 因子分析和主成分；对应分析
62P05号 统计学在精算科学和金融数学中的应用

关键词：

随机死亡率;年龄效应;群体效应;差分进化算法;死亡率预测

软件：

人类死亡率
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{P.Jevtić}等人，《保险》。数学。经济。53，第1号，第122--133条（2013；Zbl 1284.91240）
全文： 内政部 链接

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