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米歇尔·德努伊特;詹·达内

凸序与共单调条件平均风险分担。 （英语） Zbl 1284.60043号

保险。数学。经济。 51，第2期，265-270（2012）.
摘要：使用基于条件期望的标准约简论证，本文认为风险分担总是有益的（相对于凸序或二阶随机优势）只要风险规避者适当分担总损失（无论损失的分布、其相关结构和个人风险规避程度如何）。具体地说，所有代理人都将其个人损失交给一个基金，考虑到基金的总损失，他们每个人都要对自己的损失承担有条件的预期。我们把这种风险分担机制称为条件平均风险分担。如果所涉及的所有条件期望都是总损失的非递减函数，那么条件平均风险分享就是帕累托最优的。在一些特殊情况下，导出了池中单个贡献的显式表达式：独立和同分布损失、同调损失和互斥损失。特别地，研究了这种支付规则导致共单调风险分担的条件。

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引用于23文件

MSC公司：

60埃15 不平等；随机排序
91B30型 风险理论，保险（MSC2010）

关键词：

随机订单;帕累托最优;条件期望;风险分担;共单调性
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{M.Denuit}和\textit{J.Dhaene}，保险。数学。经济。51，第2号，265--270（2012；Zbl 1284.60043）
全文： 内政部

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