严多林斯基 （G）-期望的数值格式。 （英语） Zbl 1283.60046号 电子。J.概率。 17，第98号论文，第15页（2012年）. 摘要：我们考虑了（G）-期望的离散时间模拟，并证明了在时间步长为零的情况下，相应的值收敛到原始的（G）–期望。此外，我们还提供了收敛速度的误差估计。本文是其中一篇的延续Y.Dolinsky、M.Nutz和H.M.Soner先生【随机过程应用122，No.2，664–675（2012；Zbl 1259.60073号)]. 我们的主要工具是针对一般离散时间鞅导出的一个强逼近定理。 引用于1审查引用于7文件 MSC公司： 2015年1月60日 强极限定理 60G44型 具有连续参数的鞅 91B24型 微观经济理论（价格理论和经济市场） 关键词：\（G）-期望;波动性不确定性;强逼近定理 引文：兹比尔1259.60073 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{Y.Dolinsky}，电子。J.遗嘱认证。17，第98号论文，第15页（2012；Zbl 1283.60046） 全文： 内政部 arXiv公司