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谢尔盖·达罗尔斯;Jean-Pierre，佛罗伦萨;克里斯蒂安·古里埃鲁克斯

基于核的非线性正则分析和时间可逆性。 （英语） Zbl 1282.91265号

《经济学杂志》。 119，第2期，323-353（2004）.
摘要：我们考虑一种基于核的非线性典型相关分析方法及其在时间序列中的实现。我们推导了可逆性假设的检验程序。将该方法应用于股票收益率高频数据的随机微分方程分析。

引用于12文件

理学硕士：

91B84号 经济时间序列分析
62H20个 关联度量（相关性、典型相关性等）
62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH）

关键词：

非线性正则分析;核估计量;可逆性假设;扩散方程;高频数据
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\textit{S.Darolles}等人，《经济学杂志》。119，No.2，323--353（2004；Zbl 1282.91265）
全文： 内政部

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