黄、蒲;达马山卡苏布拉曼尼亚语 条件值风险约束下随机线性规划的迭代估计最大化。 （英语） Zbl 1282.90112号 计算。管理。科学。 9，第4期，441-458（2012）. 摘要：针对具有条件值风险约束的随机线性规划，我们提出了一种新的算法——迭代估计最大化（IEM）。IEM迭代地构造一系列线性优化问题，并依次求解这些问题以找到最优解。IEM在每次迭代中解决的问题的大小不受随机采样点大小的影响，这使得它对于现实世界中的大规模问题非常有效。我们证明了IEM的收敛性，并给出了概率约束解误差所需样本点数的下限。我们还使用标准普尔500数据集展示了大型问题实例和金融投资组合优化示例的计算性能。 引用于4文件 MSC公司： 90立方厘米 随机规划 91G10型 投资组合理论 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{P.Huang}和\textit{D.Subramanian}，计算。管理。科学。9，第4号，441--458（2012；Zbl 1282.90112） 全文： 内政部 参考文献： [1] Acerbi C，Tasche D（2002）关于预期短缺的一致性。J Bank Finance银行财务杂志26:1487–1503·doi:10.1016/S0378-4266（02）00283-2 [2] Alexander GJ，Baptista AM（2004）《VaR和CVaR对投资组合选择的约束与均值-方差模型的比较》。管理科学50（9）：1261–1273·doi:10.1287/mnsc.1040.0201 [3] Artzner P、Delbaen F、Eber J、Heath D（1999）《一致的风险度量》。数学金融9:203-228·Zbl 0980.91042号 ·数字对象标识代码：10.1111/1467-9965.00068 [4] Kall P，Mayer J（2005）《随机线性规划：模型、理论和计算》。柏林施普林格·Zbl 1104.90033号 [5] Krokhmal P，Palmquist J，Uryasev S（2002）具有条件风险价值目标和约束的投资组合优化。J风险4（2）：11–27 [6] Künzi-Bay A，Mayer J（2006）最小化条件价值风险的计算方面。计算机管理科学3:3–27·Zbl 1203.90117号 ·doi:10.1007/s10287-005-0042-0 [7] Lübbecke ME，Desrosiers J（2005）专栏生成中的选定主题。运营研究53:1007–1023·Zbl 1165.90578号 ·doi:10.1287/opre.1050.0234 [8] Manistre BJ，Hancock GH（2005）CTE估算值的方差。北美演员J 9:129–156·兹比尔1085.62511 ·doi:10.1080/10920277.2005.10596207 [9] Nagaraja HN（1982）选择微分的一些非退化极限定律。安统计10:1306–1310·Zbl 0507.62049号 ·doi:10.1214/aos/1176345997 [10] Nemirovski A，Shapiro A（2006）机会约束程序的凸近似。SIAM J Optim公司17:969–996·Zbl 1126.90056号 ·数字对象标识代码：10.1137/050622328 [11] Rockafellar RT，Uryasev S（2000）条件价值风险优化。J风险2:21–41 [12] Rockafellar RT，Uryasev S（2002），一般损失分布的条件价值风险。J银行财务26:1443–1471·doi:10.1016/S0378-4266（02）00271-6 [13] Shapiro A（2003）蒙特卡罗抽样方法。收录：Ruszczynski A，Shapiro A（编辑）《运营研究与管理科学手册》第10卷。阿姆斯特丹爱思维尔，第353-425页 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。