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迈克尔·L·斯坦。;陈杰;米海·阿尼特斯库

大协方差矩阵的差分滤波器预处理。 （英语） Zbl 1251.65043号

SIAM J.矩阵分析。申请。 33，第1期，第52-72页（2012年）.
在许多统计应用中，必须求解包含大型、密集且可能不规则结构协方差矩阵的线性系统。这些矩阵通常是病态的。本文讨论了一种基于差分方法的预处理技术，对于一些重要的过程类，预处理协方差矩阵具有与矩阵大小无关的有界条件数。结果表明，当用于随机过程的大规模模拟时，使用迭代方法求解这些线性系统可以获得显著的改进。
审核人：T.C.Mohan（德拉敦）

引用于10文件

MSC公司：

65F08个 迭代方法的前置条件
65层35 矩阵范数、条件、缩放的数值计算
60G25型 预测理论（随机过程方面）
62M15型 随机过程和谱分析的推断
62J10型 方差和协方差分析（ANOVA）
60G60型 随机字段

关键词：

条件编号;预调节器;随机过程;随机场;光谱分析;固定域渐近;协方差矩阵;病态调节;迭代法

软件：

GMRF库
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{M.L.Stein}等人，SIAM J.矩阵分析。申请。33、第1号、第52--72号（2012；Zbl 1251.65043）
全文： 内政部 链接