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埃伯莱因（Ernst Eberlein）;安东尼斯·帕帕潘托利昂;阿尔伯特·N·谢里耶夫。

Esscher变换和多维半鞅的对偶原理。 （英语） Zbl 1233.91268号

附录申请。普罗巴伯。 1944-1971年第5期第19页（2009年）.
作者考虑了取决于多种资产的期权；一般来说，此类期权的估价需要了解联合分布和高维整合。本文的目的是通过将这个估值问题与它的双重期权定价问题联系起来来简化这个估值问题。主要结果描述了一维半鞅在对偶测度下的可预测特征的三元组，定义为向量与驱动多维半鞅的内积。通过Esscher变换构造了对偶测度。作为一个应用，对于一般半鞅模型，互换期权和量子期权与标准的欧洲看涨期权或看跌期权相关。对于具有独立增量的半鞅，导出了依赖于三种资产的期权与标准看涨期权或看跌期权之间的对偶关系。这大大降低了这些估值问题的计算复杂性。提供了跳跃模型的显式计算。
审核人：尤利亚·米舒拉（基辅）

引用于1审查
引用于22文件

理学硕士：

9120国集团 衍生证券（期权定价、对冲等）
60G48型 鞅的推广

关键词：

对偶原理;几种资产的期权;多维半鞅;Esscher变换;互换期权;量子期权
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\textit{E.Eberlein}等人，Ann.Appl。普罗巴伯。1944-1971年第5号第19条（2009年；Zbl 1233.91268）
全文： 内政部 arXiv公司

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