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吴伟彪;Huang，音晓;郑伟

长记忆过程的协方差估计。 （英语） Zbl 1190.62166号

高级申请。普罗巴伯。 42，第1期，137-157（2010）.
摘要：对于时间序列，样本协方差图是评估其相关性的常用方法。我们给出了长记忆线性过程样本协方差渐近行为的一个系统刻画。对于时滞有界和无界的样本协方差，得到了中心极限定理和非中心极限定理。结果表明，极限分布以一种非常有趣的方式取决于相关性的强度、创新的严重性和滞后的大小。

引用于10文件

MSC公司：

62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH）
60F05型 中心极限和其他弱定理
62E20型 统计学中的渐近分布理论

关键词：

渐近正态性;协方差;二分法;线性过程;长程依赖性;罗森布拉特分布
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{W.B.Wu}等人，高级应用程序。普罗巴伯。42，第1号，137--157（2010；Zbl 1190.62166）
全文： 内政部

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