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罗兰·普尔奇;凯瑟琳·范·埃默里奇

多项式混沌用于模拟随机波动。 （英语） Zbl 1180.91312号

数学。计算。模拟。 80，第2期，245-255（2009）.
摘要：在金融数学中，期权的公平价格可以通过抛物微分方程的解来实现。波动率通常作为一个常数进入模型。然而，由于必须根据基础市场估计该常数，因此用相应的随机变量替换波动性是有意义的。因此，会出现一个随机输入的微分方程，其解决定了精细模型中的公平价格。相应的期望值和方差可以通过蒙特卡罗方法进行近似计算。或者，广义多项式混沌产生了计算所需数据的有效方法。基于抛物线方程对亚式期权的公平价格进行建模，开发了该技术，并进行了相应的数值模拟。

引用于8文件

MSC公司：

91G60型 数值方法（包括蒙特卡罗方法）
65平方米 涉及偏微分方程的初值和初边值问题的线方法
9120国集团 衍生证券（期权定价、对冲等）

关键词：

多项式混沌;抛物线方程;直线法;波动;期权价格

软件：

Matlab公司;罗德斯
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{R.Pulch}和\textit{C.Van Emmerich}，数学。计算。模拟。80，第2号，245--255（2009；Zbl 1180.91312）
全文： 内政部

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