廖继鼎;龚，日照;刘再明;邹洁忠 泊松几何风险模型中的Geber Shiu贴现罚函数。 （中文。英文摘要） Zbl 1164.91034号 数学学报。申请。罪。 30，第6期，1076-1085（2007）. 摘要：在风险模型中研究了Gerber-Shiu贴现罚金函数，其中索赔过程是一个复合Poisson几何过程，并给出了Gerbert-Shiu折扣罚金函数的缺陷更新方程。通过上述结果，导出了破产概率的缺陷更新方程和破产时赤字的边际分布。最后，利用拉普拉斯变换方法得到了破产概率的Pollazek-Khinchin公式，并基于Pollazek-Khinchin公式得到了索赔随机变量呈指数分布时破产概率的表达式。 引用于1文件 MSC公司： 91B30型 风险理论，保险（MSC2010） 62P05号 统计学在精算科学和金融数学中的应用 关键词：复合泊松几何过程;风险模型;破产概率;Pollazek-Khinchin公式 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{J.Liao}等人，《数学学报》。申请。罪。30，第6号，1076--1085（2007；Zbl 1164.91034）