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菲利普·巴比;福盖尔斯，安娜·劳尔;基内斯特，克里斯蒂安

依赖风险总和的尾部行为。 （英语） Zbl 1162.91395号

阿斯汀公牛。 36，第2期，361-373（2006）.
摘要：Wüthrich（2003）和Alink等人（2004、2005）在变量可交换并通过阿基米德copula模型连接的情况下考虑了相依风险总和的尾部行为。这里展示了如何使用多元极值理论将其结果推广到更广泛的依赖结构类。给出了极值事件渐近概率的一种显式形式，并研究了后者的行为，作为copula正则变分指数和风险共同分布指数的函数。

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MSC公司：

91B30型 风险理论，保险（MSC2010）
60E05型 概率分布：一般理论
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\textit｛P.Barbe｝等人，ASTIN Bull。36，第2号，361--373（2006；Zbl 1162.91395）
全文： 内政部

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