何凯健;赖建强;Sy-Ming Guu;张金龙 基于小波的农业市场多尺度VaR模型。 （英语） Zbl 1160.90523号 Le Thi，Hoai An（编辑）等人，信息系统和管理科学中的建模、计算和优化。2008年9月8日至10日，第二届MCO国际会议，法国梅茨-卢森堡。诉讼程序。柏林：施普林格出版社（ISBN 978-3-540-87476-8/pbk）。计算机和信息科学中的通信14，429-438（2008）。 摘要：由于长期的生产滞后，农业行业参与者面临着巨大的市场风险。传统方法采用时不变方法分析风险演化。然而，本文分析并提出了小波分析，以时变方式跟踪风险演化。进一步提出了一种用于VaR估计的小波圆锥混合模型。所提出的小波分解VaR（WDVaR）本质上是非完整的，能够估计多尺度结构的风险。对混合ARMA-GARCH VaR和建议的WDVaR在主要农业市场进行了实证研究。实验结果证实了性能的显著提高。此外，时变风险跟踪功能的结合为所提出的混合算法对不同市场环境的适应性提供了额外的灵活性。WDVaR可以根据特定的市场特征进行定制，以捕获独特的投资风格、时间范围等。关于整个系列，请参见[Zbl 1149.90004号]. MSC公司： 90B50型 管理决策，包括多个目标 第60页 统计学在工程和工业中的应用；控制图 62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH） 关键词：金融的;风险管理;时间序列分析;小波与分形;风险价值 软件：多德;wmtsa公司 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{K.He}等人，Commun。计算。信息科学。14229-438（2008年；兹比尔1160.90523） 全文： DOI程序 参考文献： [1] Aviles-Cano，M.、Gonzalez-Estrada，A.、Martinez-Damian，M.A.：农业风险分析、最优投资组合和多样化。Agrociencia 40、409–417（2006） [2] Giot，P.，Laurent，S.：商品市场的市场风险：var方法。能源经济。25435-457（2003年）·doi:10.1016/S0140-9883（03）00052-5 [3] Giot，P.：农产品市场隐含波动的信息含量。《期货杂志》第23期，第441–454页（2003年）·doi:10.1002/fut.10069 [4] Katchova，A.L.，Barry，P.J.：信贷风险模型和农业贷款。美国农业杂志。经济。 87, 194–205 (2005) ·doi:10.1111/j.0002-9092.2005.00711.x [5] 费尔南德斯：国内合作是否会导致商业周期趋同和金融联系？Q.经济评论。财务。 46, 369–396 (2006) ·doi:10.1016/j.qref.2006.02.003 [6] Struzik，Z.R.：（金融）时间序列处理中的小波方法。《物理学A》296307–319（2001）·Zbl 0978.91072号 ·doi:10.1016/S0378-4371（01）00101-7 [7] Yousefi，S.、Weinreich，I.、Reinarz，D.：基于小波的油价预测。混沌孤子分形25，265–275（2005）·Zbl 1136.91571号 ·doi:10.1016/j.chaos.2004.11.015 [8] 费尔南德斯：资本资产定价模型和不同时间尺度下的风险价值。财务内部收益。分析。 15, 203–219 (2006) ·doi:10.1016/j.irfa.2005.02.004 [9] Dowd，K.：《衡量市场风险》，第二版。John Wiley&Son，西苏塞克斯（2002） [10] Percival，D.B.，Walden，A.T.：时间序列分析的小波方法。剑桥统计和概率数学系列。剑桥大学出版社，剑桥（2000）·Zbl 0963.62079号 ·doi:10.1017/CBO9780511841040 [11] Gencay，R.，Selcuk，F.，Whitcher，B.：《小波和金融经济学中的其他滤波方法简介》。圣地亚哥学术出版社（2002年） [12] Brock，W.A.、Hsieh，D.A.、LeBaron，B.D.：非线性动力学、混沌和不稳定性：统计理论和经济证据。麻省理工学院出版社，剑桥（1991） 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。