卡塔琳娜·博兰斯;蒙特塞拉特·吉伦;佩利肯、埃琳娜;罗卢卡·维尼克 CTE风险度量的倾斜双变量模型和非参数估计。 （英语） Zbl 1156.91023号 保险。数学。经济。 43，第3号，386-393（2008）. 本文阐述了一种估计两种风险之和的条件尾期望（CTE）的数值方法。作者首先将几个参数联合分布拟合到由汽车保险索赔组成的二元数据集。然后，他们估计组成部分之和的CTE。使用对称核密度估计方法获得了联合分布函数的不同非参数估计。还讨论了数值问题。审核人：乔瓦尼·普切蒂（费伦泽） 引用于2评论引用于22文件 MSC公司： 91B30型 风险理论，保险（MSC2010） 关键词：条件尾期望;二元分布;核估计 软件：锡;科恩光滑 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{C.Bolance}等人，《保险》。数学。经济。43，第3号，386--393（2008；Zbl 1156.91023） 全文： 内政部 参考文献： [1] Akaike，H.，统计模型识别的新视角，IEEE自动控制汇刊，19716-723（1974）·Zbl 0314.62039号 [2] 阿诺德，不列颠哥伦比亚省。；Beaver，R.J.，《与隐藏截断和/或选择性报告相关的扭曲多元模型》，《国家评估与调查操作测试协会》，第11期，第7-54页（2002年）·Zbl 1033.62013年 [3] Artzner，P。；Delbaen，F。；Eber，J.M。；Heath，D.，《一致风险度量》，《数学金融》，第9期，203-228页（1999年）·Zbl 0980.91042号 [4] Azzalini，A.，关于用核方法估计分布函数和分位数的注记，生物统计学，68，226-228（1981） [5] Azzalini，A.，包括正态分布的一类分布，斯堪的纳维亚统计杂志，12171-178（1985）·Zbl 0581.62014号 [6] 阿扎里尼，A.，《偏态正态分布和相关多变量家族》，《斯堪的纳维亚统计杂志》，32，159-188（2005）·Zbl 1091.62046号 [7] 阿扎里尼，A。；Capitanio，A.，多元偏态正态分布的统计应用，《皇家统计学会杂志》，B辑，61579-602（1999）·Zbl 0924.62050号 [8] 阿扎里尼，A。；Dal Cappello，T。；Kotz，S.，Log-skew-normal和Log-skew-t分布作为家庭收入数据的模型，《收入分配杂志》，11，12-20（2003） [9] 阿扎里尼，A。；Dalla Valle，A.，《多元偏态正态分布》，《生物统计学》，第83期，第715-726页（1996年）·Zbl 0885.62062号 [10] 博兰塞，C。；M.Guillén。；尼尔森，J.P.，精算损失函数的核密度估计，《保险：数学与经济学》，32，19-36（2003）·Zbl 1024.62041号 [11] 博兰塞，C。；M.Guillén。；Nielsen，J.P.，核密度估计中的逆贝塔变换，统计学与概率快报，781757-1764（2008）·Zbl 1147.62323号 [12] Bourden，R.L。；Faires，J.D.，《数值分析》（2001），布鲁克斯/科尔：布鲁克斯/科勒太平洋格罗夫 [13] Buch，A。；Dorfleitner，G.，《一致风险度量、一致资本分配和梯度分配原则》，《保险：数学与经济学》，第42期，第235-242页（2008年）·Zbl 1141.91490号 [14] Buch-Larsen，T。；M.Guillen。；尼尔森，J.P。；Bolancé，C.，使用Champernowne变换对重尾分布进行核密度估计，统计学，39，503-518（2005）·Zbl 1095.62040号 [15] 克莱门茨，A.E。；Hurn，A.S。；Lindsay，K.A.，类Möbius映射及其在核密度估计中的应用，美国统计协会杂志，98，993-1000（2003）·Zbl 1045.62023号 [16] Chen，S.X.，使用Gamma核估计概率密度函数，统计数学研究所年鉴，52471-480（2000）·Zbl 0960.62038号 [17] Chiragiev，A。；Landsman，Z.，《多元帕累托投资组合：基于TCE的资本分配和差价分割》，《斯堪的纳维亚精算杂志》，4261-280（2007）·Zbl 1164.91028号 [18] Denault，M.，2001年。一致的风险资本分配。工作文件。蒙特利尔高等教育学院；Denault，M.，2001年。一致的风险资本分配。工作文件。蒙特利尔高等教育学院 [19] Dhane，J。；Goovaerts，M.J。；Kaas，R.，《基于风险度量的经济资本分配》，《北美精算杂志》，第7期，第44-59页（2003年）·兹比尔1084.91515 [20] Dhane，J。；亨拉德·L。；Landsman，Z。；范登多普，A。；Vanduffel，S.，《基于CTE的资本分配规则的一些结果》，《保险：数学和经济学》，42，855-863（2008）·兹比尔1152.91577 [21] Dhane，J。；Laeven，R.J.A。；Vanduffel，S。；Darkiewicz，G。；Goovaerts，M.J.，连贯的风险度量是否会过于次可加？，《风险与保险杂志》，75365-386（2008） [22] 弗曼，E。；Landsman，Z.，多元相依伽马投资组合的风险资本分解，《保险：数学与经济学》，37635-649（2005）·Zbl 1129.91025号 [23] Furman，E。；Zitikis，R.，加权保费计算原理，《保险：数学与经济学》，第42期，第459-465页（2008年）·Zbl 1141.91509号 [24] 古普塔，A.K。；Gonzalez-Farias，G。；Dominguez-Molina，J.A.，《多元偏态正态分布》，《多元分析杂志》，89，181-190（2004）·Zbl 1036.62043号 [25] Landsman，Z。；Valdez，E.A.，指数分散模型的尾部条件期望，阿斯汀公报，35189-209（2005）·Zbl 1099.62122号 [26] Mladenovic，N。；Hansen，P.，可变邻域搜索，计算机与运筹学，241097-1100（1997）·Zbl 0889.90119号 [27] H.H.Panjer，2002年。衡量风险、偿付能力要求和金融集团内部的资本分配。第27届国际精算师大会。坎昆；H.H.Panjer，2002年。衡量风险、偿付能力要求和金融集团内部的资本分配。第27届国际精算师大会。坎昆 [28] Reiss，R.D.，光滑分布函数的非参数估计，斯堪的纳维亚统计杂志，8116-119（1981）·Zbl 0468.62034号 [29] Scott，D.W.，《多变量密度估算》。《理论、实践与可视化》（1992），John Wiley&Sons，Inc·Zbl 0850.62006号 [30] 瓦尔迪兹，E.A。；Chernih，A.，Wang关于椭圆轮廓分布的资本分配公式，《保险：数学与经济学》，33517-532（2003）·Zbl 1103.91375号 [31] Vernic，R.，《多元偏态分布及其在保险中的应用》，《保险：数学与经济学》，38，413-426（2006）·Zbl 1132.91501号 [32] Wand，P。；Jones，M.C.，Kernel Smoothing（1995），Chapman&Hall·Zbl 0854.62043号 [33] 魔杖，P。；Marron，J.S。；Ruppert，D.，密度估计中的转换，美国统计协会杂志，86343-361（1991）·Zbl 0742.62046号 [34] Wang，S.，2002年。一套用于企业风险资本管理和投资组合优化的新方法和工具。工作文件。SCOR再保险公司。http://www.casact.com/pubs/forum/02sforum/024f043.pdf; Wang，S.，2002年。一套用于企业风险资本管理和投资组合优化的新方法和工具。工作文件。SCOR再保险公司。http://www.casact.com/pubs/forum/02sforum/024f043.pdf 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。