罗伯茨，A.J。 金融数学初级微积分。 （英语） Zbl 1156.91001号 数学建模与计算15.宾夕法尼亚州费城：工业和应用数学学会（SIAM）（ISBN 978-0-898716-67-2/pbk）。xii，128页。（2009年）。 作者介绍了在金融市场不稳定波动的框架下理解和评估金融期权所需的关键概念。本书以图形/数字介绍开始，介绍如何使用随机行走来描述典型的不稳定波动。前两章涉及单个实现和仿真。然而，一些应用程序需要探索这些分布。Fokker-Planck和Kolmogorov方程将演化概率分布与随机微分方程联系起来。本文解释了如何将这些转换应用于金融期权的估价，建模生物模型中的自然波动，以及使用随机模拟近似求解微分方程。基本代数、微积分、数据分析、概率和马尔可夫链是本课程的先决条件。从理论和数值上描述了维纳过程、伊藤公式和随机微积分的其他组成部分、二项式模型、自筹资金组合、Black-Scholes方程和财务分析的其他一些基本概念。MATLAB/SCILAB代码包含在本书中。这本书对概率论和金融数学的专家以及首次研究这一理论的从业者都很有用。审核人：尤利亚·米舒拉（基辅） 引用于三文件 MSC公司： 91-01 与博弈论、经济学和金融相关的介绍性说明（教科书、教程论文等） 60-01 与概率论有关的介绍性说明（教科书、教程论文等） 60华氏度 随机分析 91-04年 与博弈论、经济学和金融相关问题的软件、源代码等 91B28型 财务等（MSC2000） 关键词：布朗运动；随机积分；随机微分方程；伊藤公式；福克-普拉克方程；科尔莫戈洛夫反向方程；Matlab/科学实验室；期权价格；Black-Scholes方程 软件：科学实验室；Matlab公司 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{A.J.Roberts}，金融数学初级微积分。宾夕法尼亚州费城：工业和应用数学学会（SIAM）（2009；Zbl 1156.91001）