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赵志彪;吴伟彪

非参数时间序列回归的置信带。 （英语） Zbl 1142.62346号

Ann.统计。 36，第4期，1854-1878（2008）.
摘要：我们考虑非线性随机回归模型中均值回归和条件方差（或波动率）函数的非参数估计。同时构造了置信带，覆盖概率被证明是渐近正确的。强加依赖结构允许在许多线性和非线性自回归过程中应用。结果应用于标准普尔500指数数据。

引用于29文件

MSC公司：

62G08号 非参数回归和分位数回归
62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH）
62P05号 统计学在精算科学和金融数学中的应用
62G15年 非参数容差和置信区域

关键词：

长程依赖性;模型验证;适度偏差;非线性时间序列;非参数回归;短相关
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{Z.Zhao}和\textit{W.B.Wu}，Ann.Stat.36，No.4，1854--1878（2008；Zbl 1142.62346）
全文： 内政部 arXiv公司

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