诺伯特·施密茨 关于期权定价的精算注意事项。 (英语) Zbl 1137.62386号 保险。数学。经济。 36,第3期,517-518(2005). 引用于2文件 MSC公司: 62P05号 统计学在精算科学和金融数学中的应用 91立方厘米30 风险理论,保险(MSC2010) 关键词:欧洲选项;公平的价格;折扣 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{N.Schmitz},保险。数学。经济。36,第3号,517--518(2005;Zbl 1137.62386) 全文: 内政部 参考文献: [1] 布拉特,M。;Rydberg,T.H.,在实物计量和没有市场假设的情况下进行期权定价的精算方法,保险:数学和经济学,22,65-73(1998)·Zbl 0909.90017号 [2] 温特,R.Q.,1999年。精算师关注金融保险。风险与回报:精算师协会投资部通讯,32(2月),4-5,17。;温特,R.Q.,1999年。精算师关注金融保险。风险与回报:精算师协会投资部通讯,32(2月),4-5,17。 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配,可能包含数据转换错误。在某些情况下,zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献,而不要求完整或完全匹配。