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皮埃尔公爵夫人

季节性时间序列模型中序列相关性的一致性检验。 （英语） Zbl 1130.65095号

可以。J.统计。 35，第2期，193-213（2007）.
小结：作者考虑了季节性时间序列模型中的序列相关性检验。他提出了一种基于谱方法的测试统计。这种类型的许多测试依赖于基于核的谱密度估计器，该估计器将更大的权重分配给低阶滞后而不是高阶滞后。然而，在季节性条件下，经典核估计无法考虑的季节性滞后可能会出现较大的自相关。因此，作者提出了一种基于谱密度估计的测试统计量D.W.Shin先生【Stat.Probab.Lett.67，No.2，149–159（2004；Zbl 1058.62074号)]，其权重方案更适合这种情况。
他的检验统计量的分布是在零假设下推导出来的，他研究了它在固定和局部替代下的行为。他确定了在一般固定备选方案下测试的一致性。他还对平滑参数的选择提出了建议。他的模拟结果表明，与基于经典加权方案的替代程序相比，他的测试对季节性的影响更大。他用美国年轻人就业的月度统计数据来说明他的程序。

引用于2文件

MSC公司：

65岁15岁 涉及PDE的初值和初边值问题的误差界
62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH）
62E20型 统计学中的渐近分布理论
62G07年 密度估算

关键词：

诊断试验;组合测试统计;季节性;串行相关;谱密度估计;时间序列分析;桌子

引文：

Zbl 1058.62074号
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{P.Duchesne}，加拿大。J.Stat.35，第2号，193--213（2007；Zbl 1130.65095）
全文： 内政部

参考文献：

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