×
吴建宏;朱丽欣

时间序列中一般自回归模型的得分型检验。 （英语） 兹比尔1127.62085

数学学报。申请。罪。，英语。序列号。 23，第3期，439-450（2007）.
摘要：本文致力于时间序列中一般自回归模型的有效性检验。通过加权残差的平均，我们构造了一个分数型检验，该检验在零点下是渐近标准的二次方，并且在备选方案下具有一些理想的幂性质。具体地说，该测试对备选方案敏感，可以检测到备选方案以任意接近\（n^{-1/2}\）的速率沿方向接近零。此外，当备选方案不具有方向性时，我们构造了一大类备选方案的渐近无分布最大化检验。通过仿真研究评估了试验的性能。

引用于1文件

理学硕士：

62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH）
62克10 非参数假设检验
62F05型 参数检验的渐近性质
62小时15分 多元分析中的假设检验
65二氧化碳 蒙特卡罗方法
6220国集团 非参数推理的渐近性质

关键词：

菲特之美;马克西明试验;模型检查
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{J.-H.Wu}和\textit{L.-X.Zhu}，《数学学报》。申请。罪。，英语。序列号。23，第3号，439--450（2007；Zbl 1127.62085）
全文： 内政部

参考文献：

[1] Behnen，K.、Neuhaus，G.估计分数等级测试及其应用。B.G.Newbner，德国斯图加特，1989年·Zbl 0692.62041号
[2] Billingsley，P.鞅的Lindeberg-Levy定理。程序。美国数学。Soc.，12:788–92（1961）·Zbl 0129.10701号
[3] Bollerslev，T.，Wooldridge，J.M.时变协方差动态模型中的最大似然估计和推断。计量经济学。版本，11:143-172（1992）·Zbl 0850.62884号 ·doi:10.1080/077474939208800229
[4] Chen，S.X.，Härdle，W.，Li，M.时间序列的经验似然良好性检验。J.R.统计。Soc.B.，65:663–678（2003）·Zbl 1063.62064号 ·doi:10.1111/1467-9868.00408
[5] Eubank，R.L.，Hart，J.D.Commonalty of cusum，von Neumann and smoothing-based goodness of fit测试。《生物特征》，80:89–98（1993）·Zbl 0792.62042号 ·doi:10.1093/biomet/80.1.89
[6] Härdle，W.，Mammen，E.比较非参数回归拟合与参数回归拟合。安.统计师。，21:1926–1947 (1993) ·Zbl 0795.62036号 ·doi:10.1214/aos/1176349403
[7] He，X.，Zhu，L.X.分位数回归的缺乏fit检验。《美国统计协会期刊》，464:1013–1022（2003）·Zbl 1043.62039号 ·doi:10.1198/0162145000000963
[8] Koul，H.L.，Stute，W.非参数方法检查时间序列。Ann.Statist.，《统计年鉴》。，27:204–236 (1999) ·Zbl 0955.62089号 ·doi:10.1214/aos/1018031108
[9] Strasser，H.统计数学理论。De Gruyter，柏林，1985年·Zbl 0594.62017号
[10] Stute，W.非参数模型检查回归。安.统计师。，25:613–641 (1997) ·Zbl 0926.62035号 ·doi:10.1214/aos/1031833666
[11] Stute，W.、Thies，S.、Zhu，L.X.模型检验回归：创新过程方法。安.统计师。，26:1916–1934 (1998) ·Zbl 0930.62044号 ·doi:10.1214/aos/1024691363
[12] Stute，W.，Zhu L.X.模型检查广义线性模型。扫描。统计学杂志。，29:535–546 (2002) ·Zbl 1035.62073号 ·doi:10.1111/1467-9469.00304
[13] Stute，W.和Zhu，L.X.单指数模型的非参数检验。安.统计师。，33(3):1048–1083 (2005) ·Zbl 1080.62023号 ·doi:10.1214/009053600000000020
[14] Zhu，L.X.回归降维类型的模型检验。统计师。Sinica，13:283–296（2003）·Zbl 1015.62042号
[15] Zhu，L.X.，Ng，K.W.检查部分线性模型的充分性。统计师。Sinica，13:763–781（2003）·Zbl 1028.62032号
此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。