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彼得·X·K·宋。;冯定安

指数分散ARMA模型的参数估计。 （英语） Zbl 1097.62090号

J.时间序列。分析。 26，第6期，843-862（2005）.
提出的广义自回归滑动平均模型B.约根森和P.X.-K.宋【J.Appl.Probab.35，No.1，78–92（1998年；Zbl 0906.60035号)]在观测时间序列（X_t）的边际分布遵循加性指数色散模型且AR定义中的乘法被一种特殊的细化算子取代的情况下，考虑。众所周知，\（X_t=Y_t+\delta_t，\）其中\（Y_t\）是一个常见的（Box-Jenkis，BJ）ARMA过程，称为\（X_t\）的投影，\（delta_t\）则是与\（X.t\）正交的剩余过程。时间序列（Y_t）和（X_t）对于除0以外的所有滞后具有相同的平均值和相同的自方差函数。这一事实使作者能够将几乎所有的BJ-ARMA技术应用于JS-ARMA模型参数的估计，并将（δ）视为测量误差。描述了仿真结果以及对实际医学数据的应用。
审核人：R.E.Maiboroda（基辅）

MSC公司：

62米10 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH）
10层62层 点估计
62页第10页 统计学在生物学和医学中的应用；元分析

关键词：

乔根森-宋ARMA;投影;细化算子

引文：

Zbl 0906.60035号
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{P.X.K.Song}和\textit{D.Feng}，J.Time-Ser。分析。26，编号6，843-862（2005年；兹bl 1097.62090）
全文： 内政部

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