杰罗姆·德坦普尔 美国式衍生品。估价和计算。 （英语） 兹比尔1095.91015 查普曼和霍尔/CRC金融数学系列佛罗里达州博卡拉顿：查普曼和霍尔/CRC（ISBN 1-5848-567-X/hbk）。xii，第232页。(2006). 这本书是一本有用的（对于学者和从业者）详细而全面的调查数学和用于定价美式衍生品的技术。欧洲期权是一种金融工具，它赋予买方在未来某个日期（到期日）以预定价格（执行价）购买或出售某一基础工具（股票、债券等）的权利（但不是义务）。美式期权不仅在到期日，而且在到期前的任何时候都有权行使期权（以执行价格购买或出售）。在无套利假设下，欧洲合约的定价简化为评估某个函数的期望值或解决某个柯西问题。美式期权的定价要求更高，它可以被视为一个动态规划问题，如估计某一确定函数上的最小超边际问题，以及某一自由边界问题的解，…。这本书介绍了金融工具定价的详细数学理论，以及这种早期行使特征，其基础是股票或股票指数（不是利率或债券或信贷工具），主要是在Black-Scholes框架中。仔细推导定理，见附录，给出了标准美式期权、障碍期权（仅当标的达到特定水平时才激活或取消的期权）、多资产美式期权（期权的回报取决于不仅仅一个而是几个标的股票的演变）的精确公式，最后，占用时间衍生工具（期权的回报取决于标的物在特定价值范围内花费的时间）。最后一章介绍了计算美式期权价格的其他数值方法。审核人：何塞·卢伊斯·费尔南德斯·佩雷斯（马德里） 引用于1审查引用于55文件 MSC公司： 91G10型 投资组合理论 91-02 与博弈论、经济学和金融相关的研究博览会（专著、调查文章） 91G80型 其他理论的金融应用 60 H10型 随机常微分方程（随机分析方面） 60华氏30 随机分析的应用（PDE等） 关键词：早期锻炼;衍生产品;黑胆汁 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{J.Detemple}，美国式衍生品。估价和计算。佛罗里达州博卡拉顿：查普曼和霍尔/CRC（2006；Zbl 1095.91015）