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马克·哈林;戴夫·潘达维恩

具有VARMA误差的多元广义线性模型的仿射不变对齐秩检验。 （英语） Zbl 1087.62098号

《多元分析杂志》。 93，第1期，第122-163页（2005年）.
总结：我们开发了基于最优秩的程序来测试具有椭圆VARMA误差的多元一般线性模型参数的仿射不变线性假设。我们提出了一类基于剩余（伪）马氏符号和秩，或基于绝对互方向和提升互方向秩，即基于超平面符号和秩的优化过程。这些过程的马氏版本是严格仿射不变量，而基于超平面的版本是渐近仿射不变性。这两个版本都推广了由M.哈林和M.L.普里[同上，第2号，第175–237条（1994年；Zbl 0805.62050号)]在正确指定的径向密度下，和是局部渐近最严格的。它们相对于高斯过程的are显示为通过以下方法获得的are的凸线性组合M.哈林和D.潘达文【Ann.Stat.30，1103–1133（2002年；Zbl 1101.62348号); 伯努利877-815（2002年；Zbl 1018.62046号)]分别针对纯位置模型和纯串行模型。对几个重要的特殊情况，包括多元Durbin-Watson检验、VARMA阶数识别检验等，以封闭形式提供了最终的检验统计量。关键技术结果是由以下公式证明的多元渐近线性结果M.哈林和D.潘达文[序列和非序列多变量符号秩统计的渐近线性。J.Stat.Plann.推断136，1-32（2006；Zbl 1082.62049号)].

引用于21文件

MSC公司：

62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH）
62克10 非参数假设检验
62小时15分 多元分析中的假设检验
62J05型 线性回归；混合模型
62G35型 非参数稳健性

关键词：

多元等级和符号;仿射变量推理;VARMA模型

引文：

Zbl 0805.62050号;Zbl 1101.62348号;Zbl 1018.62046号;Zbl 1082.62049号
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{M.Hallin}和\textit{D.Paindaveine}，J.多元分析。93，编号1122-163（2005年；兹bl 1087.62098）
全文： 内政部

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