里卡多·雷波纳托 哪个过程导致观察到掉期隐含波动率对基础的依赖性？ （英语） Zbl 1079.91536号 国际J.Theor。申请。财务 6，第4期，419-442（2003）. 摘要：在本文中，我们研究了CEV模型是否能够解释作为货币远期利率水平函数的货币隐含波动率的观测变化。我们还确定了CEV过程中掉期利率的哪个指数（β）最能解释隐含波动率的观察行为。 引用于8文件 MSC公司： 91B28型 财务等（MSC2000） 关键词：CEV公司；掉期隐含波动率；LIBOR市场模型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{R.Rebonato}，国际期刊Theor。申请。《金融6》，第419-442号（2003年；兹bl 1079.91536） 全文： 内政部 参考文献： [1] 内政部：10.1080/135048600450275·兹比尔1013.91041 ·doi:10.1080/135048600450275 [2] Andersen L.，风险15第163页-·Zbl 0704.90008号 [3] 内政部：10.1016/0304-405X（76）90024-6·doi:10.1016/0304-405X（76）90024-6 [4] 内政部：10.1111/j.1540-6261.1992.tb04011.x·doi:10.1111/j.1540-6261.1992.tb04011.x [5] Rebonato R.，《利率间衍生品的现代定价：LIBOR市场模型及其以外》（2002年） [6] 内政部：10.1142/S0219024902001651·Zbl 1108.91326号 ·doi:10.1142/S0219024902001651 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。