总干事罗伯茨。;O型绞合线。 朗之万扩散和大都会-黑斯廷斯算法。 （英语） 兹比尔1033.65003 卫理公会。计算。申请。普罗巴伯。 4，第4期，337-357（2002）. 基于马尔可夫链蒙特卡罗（Markov chain Monte Carlo）技术，考虑了目标分布平稳的扩散（本文称为Langevin扩散）离散化的稳定性和鲁棒性（如几何遍历性）。我们更加关注所谓的朗之万回火扩散，即随机微分方程的解：\[dX_t=\frac{1-2d}{2}\pi_u^{-2d}（X_t）\nabla\log\pi_u（X_t）\，dt+\pi_u^{-d}（X_t）\，dB_t，\]其中，（0\leqd\leq\frac{1}{2}）和（\piu（x）=k\pi（x））具有未知常数（k\），其中（\frac}1-2d}{2{）起温度的作用。分析了欧拉离散化和Ozaki离散化。数值算例表明，对于Metropolis-Hastings算法，后者比前者更稳定。审核人：龚光禄（北京） 引用于61文件 MSC公司： 65二氧化碳 蒙特卡罗方法 60J22型 马尔可夫链中的计算方法 60J60型 扩散过程 65立方米 随机微分和积分方程的数值解 65立方厘米 马尔可夫链的数值分析或方法 60甲15 随机偏微分方程（随机分析方面） 60华氏35 随机方程的计算方法（随机分析方面） 关键词：马尔可夫链蒙特卡罗技术;朗之万扩散;算法;稳定性;稳健性;欧拉离散化;Ozaki离散化;随机微分方程;数值示例;Metropolis-Hastings算法 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{G.O.Roberts}和\textit{O.Stramer}，Methodol。计算。申请。普罗巴伯。4，编号4337-357（2002年；兹bl 1033.65003） 全文： 内政部