斯坦·埃里克·弗莱顿;科杰蒂尔·赫伊兰德;斯坦·华莱士。 随机动态和固定混合投资组合模型的性能。 （英语） Zbl 1030.90044号 欧洲药典。物件。 140，第1期，37-49（2002）. 摘要：本文的目的是演示如何评估随机规划模型，更具体地说，是比较两种不同的资产负债管理方法。第一种方法使用多级随机规划，而另一种方法是基于所谓的恒定再平衡或固定混合的静态方法。特别注意用于比较的方法。这两个备选方案在通过模拟创建的大量现实场景中进行了测试。我们发现，由于随机规划模型能够适应场景树中的信息，因此它在固定混合方法中占主导地位。 引用于21文件 MSC公司： 90B50型 管理决策，包括多个目标 90立方厘米 随机规划 91B28型 财务等（MSC2000） 关键词：模拟;随机规划;投资组合选择;资产负债管理;性能测量;非线性规划 软件：MINOS公司;AMPL公司;引导数据库 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{S.-E.Fleten}等人，《欧洲药典》。第140号决议，第1号，第37-49条（2002年；兹bl 1030.900044） 全文： 内政部 参考文献： [1] Cariño，D.R。；Turner，A.L.，《衍生资产的多期资产配置》（Ziemba，W.T.；Mulvey，J.M.，《全球资产与负债建模》（1998），剑桥大学出版社：剑桥大学出版社，英国），182-204·兹伯利0942.91043 [2] Cariño，D.R。；Myers，D.H。；Ziemba，W.T.，Russell Yasuda Kasai财务规划模型的概念、技术问题和使用，运筹学，46，450-462（1998）·Zbl 0993.91502号 [3] 埃夫隆，B。；Tibshirani，R.J.，《Bootstrap简介》（1993），查普曼和霍尔出版社：纽约查普曼与霍尔出版社·Zbl 0835.62038号 [4] 福勒，R。；盖伊，D.M。；Kernighan，B.W.，《AMPL:数学编程的建模语言》（1993），科学出版社：旧金山科学出版社 [5] Höyland，K。；Wallace，S.W.，使用多级资产负债管理模型分析挪威人寿保险业务的法律限制，《欧洲运营研究杂志》，134，2，65-80（2001）·Zbl 1017.91054号 [6] Höyland，K。；Wallace，S.W.，为多阶段决策问题生成场景树，管理科学，47，2，295-307（2001）·Zbl 1232.91132号 [7] Kouwenberg，R.R.P，《资产负债管理的情景生成和随机规划模型》，《欧洲运筹学杂志》，134，2，51-64（2001）·Zbl 1008.91050号 [8] M.I.库西。；Ziemba，W.T.，《银行资产和负债管理模型》，《运营研究》，34，3，356-376（1986） [9] Lurie，P.M。；Goldberg，M.S.，《从部分特定分布中抽样相关随机变量的近似方法》，《管理科学》，44，2，203-218（1998）·Zbl 1103.62322号 [10] Murtagh，文学学士，桑德斯，文学硕士，1983年。MINOS 5.4用户指南，SOL 83-20R技术报告。1995年2月修订，斯坦福大学运筹学系；Murtagh，文学学士，桑德斯，文学硕士，1983年。MINOS 5.4用户指南，SOL 83-20R技术报告。1995年2月修订，斯坦福大学运筹学系 [11] Perold，A.F。；夏普，W.F.，《资产配置的动态策略》，《金融分析师杂志》，44，1，16-27（1988） [12] Vassiadou-Zeniou，C。；Zenios，S.A.，管理可赎回债券投资组合的稳健优化模型，《欧洲运筹学杂志》，91，2，264-273（1996）·Zbl 0924.90027号 [13] 泽尼奥斯，S.A。；霍尔默，M.R。；McKendall，R。；Vassiadou-Zeniou，C.，《不确定性下固定收益投资组合管理的动态模型》，《经济动态与控制杂志》，22，10，1517-1541（1998）·Zbl 0914.90028号 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。