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Estévez-Pérez，G。;昆特拉·德尔·雷奥，A。;Vieu，P。

相依样本核风险估计中交叉验证带宽的收敛速度。 （英语） Zbl 0988.62021号

J.Stat.计划。推断 104，编号1，1-30（2002）.
摘要：本文致力于通过核平滑器对危险函数进行非参数估计，更具体地说，是对带宽选择这一关键问题的研究。首先，我们在样本数据的一般依赖性假设下，得到了常用交叉验证带宽的收敛速度，在多个方向上推广了文献中已有的结果。在第二次尝试中，这种收敛速度被用来激励引入交叉验证程序的惩罚版本。计算了收敛速度，一个简短的模拟研究以及对实际数据的实际应用表明了该方法对有限样本研究的兴趣。最后，作为我们证明的副产品，我们给出了强相依变量和的矩的一个一般不等式。由于该不等式可能用于除危险估计以外的许多其他目的，因此在一个特定的独立章节中介绍了该不等式。

引用于1审查
引用于9文件

MSC公司：

62G07年 密度估算
6220国集团 非参数推理的渐近性质
62M99型 随机过程推断
62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH）

关键词：

核风险估计;强混合过程;惩罚交叉验证;矩不等式;带宽选择;收敛速度
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{G.Estévez-Pérez}等人，J.Stat.Plann。推断104，第1号，1-30（2002；Zbl 0988.62021）
全文： 内政部

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