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总干事罗伯茨。;特威迪·R·L·。

马尔可夫链的再生时间和收敛速度的界。 （英语） Zbl 0961.60066号

随机过程应用。 80，第2期，211-229（1999）.
设（X{n}}{n\geq0}）是一般状态空间（S\）上的不可约马尔可夫链，（\pi\）是不变测度。用（P^{n}）表示阶跃转移函数，设（C）是一个小集，对于某些（varepsilon>0）和一个概率测度（varphi），满足minorisation条件。在许多应用中，建立链的几何遍历性至关重要，也就是说，证明\[\|P^{n}（x，\cdot）-\pi\|\leq M（x）\rho^{n{，\qquad x在S中，\tag{1}\]对于某些（M（x）<infty）和（rho<1），其中（cdot）表示有符号测度的总变差范数。许多获得（1）的方法基于根据分布（varphi）的第一次再生时间（T）的尾部特性的知识。根据满足（E_{bullet}V（X{1}）leq\lambdaV+b\mathbf1_{C}）、（b<infty）、。这导致在（1）中的\（\rho\）上出现了新的界限，在许多情况下，该界限比之前通过J.S.罗森塔尔[J.Am.Stat.Assoc.90，第430558-566号（1995年；Zbl 0824.60077号)]和S.P.梅恩和R.L.特威迪【Ann.Appl.Probab.4，No.4，981-1011（1994；Zbl 0812.60059号)].
审核人：Jan Seidler（普拉哈）

引用于三评论
引用于42文件

MSC公司：

60J05型 一般状态空间上的离散马尔可夫过程

关键词：

几何遍历性;更新时间;收敛速度;马尔科夫蒙特卡洛

引文：

兹伯利0824.60077;Zbl 0812.60059号
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{G.O.Roberts}和\textit{R.L.Tweedie}，随机过程应用。80，第2号，211-229（1999；Zbl 0961.60066）
全文： 内政部

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