西德尼·雷斯尼克;加泰罗尼·圣里奇 相依数据的尾部指数估计。 (英语) Zbl 0942.60037号 附录申请。普罗巴伯。 8,第4期,1156-1183(1998). 作者将独立结构的结果推广到了独立结构,这涉及到尾振Hill估计的一致性。审核人:J.Galambos(费城) 引用于45文件 MSC公司: 60G70型 极值理论;极值随机过程 60亿10 平稳随机过程 关键词:希尔估计器;尾部指数;相关过程 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{S.Resnick}和\textit{C.Stéric},Ann.Appl。可能性。8,第4号,1156--1183(1998;Zbl 0942.60037) 全文: 内政部 参考文献: [1] Brockwell,P.和Davis,R.(1991)。《时间序列:理论与方法》,第二版,纽约斯普林格出版社·Zbl 0709.62080号 [2] 克莱恩博士(1983年)。具有无限方差数据的回归、自回归和ARMA的估计和线性预测。统计学系博士论文。,科罗拉多州立大学。 [3] Davis,R.和Resnick,S.(1984年)。由极值理论驱动的尾部估计。安。统计师。12 1467-1487. ·Zbl 0555.62035号 ·doi:10.1214/aos/1176346804 [4] Davis,R.和Resnick,S.(1988年)。双指数分布吸引域中随机变量移动平均值的极值。随机过程。申请。30 41-68. ·Zbl 0657.60028号 ·doi:10.1016/0304-4149(88)90075-0 [5] Davis,R.和Resnick,S.(1996年)。带重尾噪声双线性过程的极限理论。附录申请。探针。6 1191-1210. ·兹比尔0879.60053 ·doi:10.1214/oap/1035463328 [6] Engle,R.(1982)。具有英国通货膨胀方差估计的自回归条件异方差模型。《计量经济学》50 987-1007。JSTOR公司:·Zbl 0491.62099号 ·doi:10.2307/1912773 [7] Feigin,P.和Resnick,S.(1996年)。为重尾时间序列拟合自回归模型的陷阱。未发表的手稿·Zbl 0933.62087号 [8] Geluk,J.、de Haan,L.、Resnick,S.和Starica,C.(1997年)。二阶正则变分、卷积和中心极限定理。随机过程。申请。69 139-159. ·Zbl 0913.60001号 ·doi:10.1016/S0304-4149(97)00042-2 [9] Goldie,C.M.(1991)。隐式更新理论和随机方程解的尾部。附录申请。可能性。1 126-166. ·Zbl 0724.60076号 ·doi:10.1214/aoap/1177005985 [10] Granger,C.W.J.和Andersen,A.(1978年)。非线性时间序列建模。在Applied Time Series Analysis(D.Findley编辑)25-38。纽约学术出版社·Zbl 0465.62085号 [11] Grincevicius,A.(1975年)。线上随机行走的一个极限分布。立陶宛数学。期刊15 580-589·Zbl 0373.60009号 ·doi:10.1007/BF00969789 [12] de Haan,L.和Resnick,S.I.(1998年)。关于Hill估计量的非对称正态性。随机模型·Zbl 1002.60519号 ·数字对象标识代码:10.1080/1532634980807504 [13] de Haan,L.、Resnick,S.I.、Rootzen,H.和de Vries,C.(1989)。随机差分方程解的极值行为及其在ARCH过程中的应用。随机过程。申请。32 213-224. ·Zbl 0679.60029号 ·doi:10.1016/0304-4149(89)90076-8 [14] 霍尔,P.(1982)。关于正则变化指数的一些简单估计。J.罗伊。统计师。Soc.序列号。B 44 37-42。JSTOR公司:·Zbl 0521.62024号 [15] Häusler,E.和Teugels,J.(1985)。关于正则变分指数Hill估计的渐近正态性。安。统计师。13 743-756. ·Zbl 0606.62019年 ·doi:10.1214/aos/1176349551 [16] Hill,B.(1975年)。推断分布尾部的简单方法。安。统计师。3 1163-1174. ·Zbl 0323.62033号 ·doi:10.1214/aos/1176343247 [17] Xing,T.(1991)。使用相关数据进行尾估计。安。统计师。19 1547-1569. ·Zbl 0738.62026号 ·doi:10.1214/aos/1176348261 [18] Hsing,T.、Hüsler,J.和Leadbetter,M.R.(1988)。关于平稳序列的超越点过程。可能性。理论相关领域78 97-112·Zbl 0619.60054号 ·doi:10.1007/BF00718038 [19] Kallenberg,O.(1983年)。《随机测量》,第三版,阿卡德米,柏林·Zbl 0544.60053号 [20] Kesten,H.(1973)。随机矩阵乘积的随机差分方程和更新理论。数学学报。131 207-248. ·Zbl 0291.60029号 ·doi:10.1007/BF02392040 [21] Leadbetter,M.、Lindgren,G.和Rootzen,H.(1983年)。随机序列和过程的极值及其相关性质。纽约州施普林格·Zbl 0518.60021号 [22] Mason,D.(1982年)。极值和的大数定律。安·普罗巴伯。10 754-764. ·Zbl 0493.60039号 ·doi:10.1214操作/1176993783 [23] 梅森博士(1988年)。尾部经验过程的一个强不变性定理。Ann.Inst.H.PoincaréProbab公司。统计师。24 491-506. ·Zbl 0664.60038号 [24] Mason,D.和Turova,T.(1994年)。Hill估计过程的弱收敛性。《极值理论与应用》(J.Galambos、J.Lechner和Simiu编辑)419-431。多德雷赫特·克鲁沃。 [25] Meier-Hellstern,K.S.、Wirth,P.E.、Yan,Y.L.和Hoeflin,D.A.(1991年)。ISDN数据用户的流量模型:办公自动化应用。在变化期间的电信业务和数据业务中。第13届国际贸易委员会会议记录(A.Jensen和V.B.Iversen,eds.)167-192。荷兰北部,阿姆斯特丹。 [26] Mohler,R.R.(1973)。双线性控制过程在工程、生态学和医学中的应用。数学。科学。工程106·Zbl 0343.93001号 [27] Resnick,S.(1987)。极值、规则变化和点过程。纽约州施普林格·兹比尔0633.60001 [28] Resnick,S.(1998年)。为什么非线性会毁掉重尾建模师的日子。《重尾实用指南:分析重尾分布的统计技术》(R.Adler,R.Feldman,M.S.Taqqu,eds.)Birkhäuser,波士顿·Zbl 0954.62107号 [29] Resnick,S.和Starica,C.(1995年)。依赖数据的Hill估计的一致性。J.应用。可能性。32, 139-167. Resnick,S.和Starica,C.(1997年a)。平滑Hill估计。申请中的预付款。可能性。29 271-293. Resnick,S.和Starica,C.(1997年b)。自回归数据Hill估计量的无偏性。随机模型13 703-723。JSTOR公司:·Zbl 0836.60020号 ·doi:10.2307/3214926 [30] Resnick,S.和Willekens,E.(1990年)。随机系数移动平均数和随机系数自回归模型。随机模型7 511-526·兹比尔074760062 ·doi:10.1080/15326349108807204 [31] Rootzen,H.(1995)。平稳序列的尾部经验过程。预印本1995:9 ISSN 1100-2255,查尔默斯科技大学统计质量控制和可靠性研究。 [32] Rootzen,H.、Leadbetter,M.和de Haan,L.(1990年)。强混合平稳序列的尾部和分位数估计。《技术报告292》,北卡罗来纳大学统计系随机过程中心,北卡罗莱纳州教堂山。 [33] Vervaat,W.(1979年)。关于随机差分方程和非负无穷可分随机变量的表示。申请中的预付款。可能性。11 750-783. JSTOR公司:·Zbl 0417.60073号 ·doi:10.2307/1426858 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配,可能包含数据转换错误。在某些情况下,zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献,而不要求完整或完全匹配。