李桂斌 多元ARMA模型的识别。 (英语) Zbl 0923.62097号 数学学报。申请。罪。,英语。序列号。 12,第3期,241-256(1996). 摘要:我们提出了可识别多元ARMA模型中阶数和参数的估计。这些估计是直接的,易于计算,并且可以证明在一些温和的条件下遵循LIL(重对数定律)和CLT(中心极限定理)。 MSC公司: 62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等(GARCH) 2015年1月60日 强极限定理 60F05型 中心极限和其他弱定理 2012年12月62日 参数估计量的渐近性质 关键词:VARMA公司;多时间序列;重对数定律;中心极限定理;订单估算;ARMA模型;LIL公司;CLT公司 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{G.Li},《数学学报》。申请。罪。,英语。序列号。12,第3号,241--256(1996;Zbl 0923.62097) 全文: 内政部 参考文献: [1] E.J.Hannan和M.Deistler。线性系统的统计理论。约翰·威利父子公司,纽约,1988年·Zbl 0641.93002号 [2] P.霍尔和C.C.海德。鞅极限理论及其应用。学术出版社,纽约,1980年·Zbl 0462.60045号 [3] 何树远。关于多元ARMA模型的可辨识性的讨论。北京大学自然科学学报,1988,24:57-64·Zbl 0678.60036号 [4] 黄大伟。平稳时间序列样本自相关和自协方差的收敛速度。《中国科学》(A辑),1988,23:406–424·Zbl 0664.62092号 [5] 黄大伟。ARMA模型估计的递归方法(I)。《数学应用学报》,1988年,4:171-192·Zbl 0744.62124号 [6] T.凯拉茨。线性系统。普伦蒂斯·霍尔,新泽西州恩格尔伍德克利夫斯,1980年·Zbl 0454.93001号 [7] D.S.波斯基特。多元输入输出系统的估计和结构确定。《多元分析杂志》。,1990, 33: 157–182. ·Zbl 0701.62089号 ·doi:10.1016/0047-259X(90)90044-I [8] G.C.Tiao和R.S.Tsay。多元时间序列中的模型规范。J.R.统计。Soc.(B系列),1989年,51:157–195·Zbl 0693.62071号 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配,可能包含数据转换错误。在某些情况下,zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献,而不要求完整或完全匹配。