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乔纳森·赖特。

分数积分随机波动率模型的一种新估计。 （英语） Zbl 0922.90032号

经济。莱特。 63，第3期，295-303（1999）。
摘要：最近许多论文都考虑了时间序列二阶矩的分数阶积分模型。但没有人提出具有已知渐近分布的分数积分随机波动率模型的估计量。本文提出了分数次积分随机波动率模型的GMM估计，并证明了当分数次积分的阶数小于0.25时，它是（T^{1/2}）一致且渐近正态的。我提供了渐近标准误差的计算，以及关于其有限样本性能的蒙特卡罗证据。

引用于4文件

MSC公司：

91B84号 经济时间序列分析
第91页第28页 财务等（MSC2000）

关键词：

分数次积分;随机波动性;GMM公司
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{J.H.Wright}，经济学。莱特。63，第3号，295--303（1999；Zbl 0922.90032）
全文： 内政部

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