迪彭,J。;伦茨,J。 最小值随机逼近中的加权平均值。 (英语) Zbl 0885.62094号 SIAM J.控制优化 35,第5期,1811-1827(1997). 继续他们自己的工作[数学方法统计5,No.1,32-60(1996;Zbl 0858.62070号)]作者推导了各种Kiefer-Wolfowitz型多维随机逼近程序的最优收敛速度,其目的是寻找多元响应函数的极值。这里考虑的程序基于Ruppert和Polyak针对Robbins-Monro情况引入的平均方法,这是过去几年随机近似的主要发展之一。与标准的Kiefer-Wolfowitz过程相比,极值处的曲率不需要任何先验知识。该方法在选择梯度估计器时具有很大的灵活性,该估计器涵盖了随机方向和同时摄动随机逼近。与标准竞争对手相比,基于平均法的当前程序的渐近均方误差计算显示出稳定的行为。审核人:R.Schwabe(达姆施塔特) 引用于18文件 MSC公司: 62L20型 随机近似 60F05型 中心极限和其他弱定理 93埃99 随机系统与控制 关键词:Kiefer-Wolfowitz程序;平均;不变性原理;优化 引文:Zbl 0858.62070号 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{J.Dippon}和\textit{J.Renz},SIAM J.控制优化。35,第5号,1811--1827(1997;Zbl 0885.62094) 全文: 内政部