哈拉尔德·乌利格 随机波动的贝叶斯向量自回归。 （英语） Zbl 0870.62092号 计量经济学 65，No.1，59-73（1997）. 摘要：本文提出了一种随机波动率向量自回归的贝叶斯方法，其中精度矩阵的乘法演化由多元贝塔变量驱动。给出了精度矩阵非线性滤波的精确更新公式。自回归参数的估计需要数值方法：这里解释了一种基于重要性抽样的方法。 引用于1审查引用于32文件 理学硕士： 第62页第20页 统计学在经济学中的应用 2015年1月62日 贝叶斯推断 91磅62 经济增长模型 91B84号 经济时间序列分析 62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH） 关键词：精确更新公式;变戏法;多元贝塔分布;向量自回归;随机波动性;非线性滤波;精度矩阵;基于重要性抽样的方法 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{H.Uhlig}，《计量经济学》65，第1期，59-73（1997；Zbl 0870.62092） 全文： 内政部 链接