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一种确定ARMA过程MA阶的方法。 (中文。英文摘要) 兹比尔083193064

作者提出了一种识别一般ARMA模型MA阶的方法。假设MA阶小于AR阶,并使用修正的Yule-Walker(MYW)方程,作者将阶识别简化为上三角矩阵的秩确定,该矩阵由MYW关系获得。作者通过仿真对该方法进行了说明,结果表明该方法具有良好的统计性能和数值鲁棒性。

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93E12号机组 随机控制理论中的辨识
93B30型 系统标识
62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等(GARCH)
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