罗伯特·J·埃利奥特。;杨海良 伴随过程的正向和反向方程。 （英语） Zbl 0803.60071 Cambanis，Stamatis（编辑）等人，《随机过程：纪念戈皮纳斯·卡利安普尔的节日》。纽约：Springer-Verlag。61-69 (1993). 考虑具有连续时间和有限状态集的马尔可夫链，其转移概率满足包含控制参数的正向Kolmogorov方程。通过该过程可以部分观察到链条\[Y_t=\nint^t_0小时（X_s）ds+w_t\]其中Wiener噪声\（w\）独立于\（X\）。对于最优控制问题，定义并证明了伴随过程满足正向随机偏微分方程和反向抛物方程组。关于整个系列，请参见[Zbl 0917.00020号].审核人：M.Jerschow（埃森） MSC公司： 60J27型 离散状态空间上的连续时间马尔可夫过程 60甲15 随机偏微分方程（随机分析方面） 49号30 信息不完整的问题（优化） 93立方厘米 信息不完整的控制/观测系统 关键词：信息不完全的受控马尔可夫链;转移概率;正向Kolmogorov方程;控制参数;维纳噪声;反向抛物方程 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{R.J.Elliott}和\textit{H.Yang}，《随机过程：纪念戈皮纳特·卡利安普尔的节日》。纽约：Springer-Verlag。61-69（1993年；Zbl 0803.60071）