P.M.罗宾逊。 长记忆时间序列的半参数分析。 （英语） Zbl 0795.62082号 Ann.统计。 22，第1期，515-539（1994）. 摘要：我们研究了谱在原点有规律变化的长记忆协方差平稳时间序列的半参数统计推断问题：存在一个未知的自相似参数，但其他谱不满足参数或光滑条件，对于任何（p>1），它都不必在（L_p）中在某些情况下，缓慢变化的因子可能是未知形式的。感兴趣的基本统计是基于原点周围退化频带的离散平均周期图。我们在温和的条件下建立了一些稠度特性。这些用于显示自相似参数和比例因子的新估计的一致性。我们还指出了我们的结果在具有长记忆误差的多项式回归最小二乘估计的标准误差、该模型的广义最小二乘估计以及长记忆时间序列之间的“协整”关系估计中的应用。 引用于8评论引用于119文件 MSC公司： 62M15型 随机过程和谱分析的推断 62G05型 非参数估计 60G18年 自相似随机过程 关键词：规则变化;自相关一致标准误差;协整;半参数统计推断;长记忆协方差平稳时间序列;未知自相似参数;离散平均周期图;一致性属性;比例因数;标准误差;多项式回归的最小二乘估计;长记忆错误;广义最小二乘估计 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{P.M.Robinson}，Ann.Stat.22，No.1，515--539（1994；Zbl 0795.62082） 全文： 内政部