杰罗姆·德坦普尔;拉里·塞尔登 期权与股票市场互动的一般均衡分析。 (英语) Zbl 0735.90007号 国际经济。版次。 32,第2号,279-303(1991). 概述:金融业的传统定价方法将衍生证券视为对均衡价格和分配没有影响的冗余资产。本文证明,当市场是不完全的一级和衍生资产市场时,一般来说,两者是相互作用的:衍生品和一级证券的估值是一个同时定价问题,一级证券价格取决于可用衍生资产的合同特征。在Mossin均值-方差模型的一个版本中,我们分析了一个均衡,在这个均衡中,买入期权(衍生资产)被交易,而当期权市场开放时,均衡股价(主要资产)增加。 引用于12文件 MSC公司: 91B24型 微观经济理论(价格理论和经济市场) 91B26型 拍卖、议价、投标和销售以及其他市场模式 关键词:衍生证券和初级证券;同时定价问题;Mossin均方差模型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{J.Detemple}和\textit{L.Selden},国际经济。第32版,第2号,279--303(1991;Zbl 0735.90007) 全文: 内政部