詹姆斯·H·斯托克。;马克·W·沃森。 测试共同趋势。 （英语） Zbl 0673.62099号 美国统计协会。 83，第404号，1097-1107（1988）. 多个时间序列的协整至少有一个共同趋势。针对有漂移和无漂移的多重时间序列中常见随机趋势的数量（即协整顺序），开发了两种测试。这两种测试都涉及通过将序列回归到其第一个滞后时间而获得的普通最小二乘系数矩阵的根。将测试的临界值制成表格，并在蒙特卡罗研究中检查其功率。经济时间序列通常被建模为在其自回归表示中具有单位根，或（等价地）包含随机趋势。但随机观察和经济理论都表明，许多序列可能包含相同的随机趋势，因此它们是协整的。如果n个序列中的每一个都是1阶积分，但可以用随机趋势来共同表征，那么这些序列的向量表示具有k个单位根和n-k个不同的平稳线性组合。我们提出的测试可以被视为对共同趋势、线性无关协整向量或向量过程的自回归单位根的数量的测试。 引用于1审查引用于155文件 MSC公司： 第62页第20页 统计学在经济学中的应用 62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH） 关键词：因子模型;综合工艺;收益率曲线;多重时间序列的协整;协整顺序;漂流;普通最小二乘系数矩阵的根;临界值;权力;蒙特卡罗研究;单位根;自回归表示;平稳线性组合;共同趋势数量测试 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{J.H.Stock}和\textit{M.W.Watson}，J.Am.Stat.Assoc.83，No.404，1097--1107（1988；Zbl 0673.62099） 全文： 内政部