Fourgeaud，C。;古里鲁，C。;J.普拉德尔。 理性的期望模型和有限的记忆。 （英语） Zbl 0646.90016号 计量经济学 53, 977-985 (1985). 许多作者研究了理性预期模型解集的性质。本文研究了具有“有界记忆”模型的解集：给定K的（I_t={u_t，u{t-1}，…，u{t-K+1}），其中（I_t）表示t时刻可用的信息集。每次t增加时，信息集中会出现新的u观察值，最早的一个观察值消失；信息集（I_t）有一些移动。关联模型为\[（1） 四y_t=a_t\ tilde y_t+1}+u_t=aE[y_t+1}/u_t，…，u_{t-K+1}]+u_t，\]其中，\（E（y_{t+1}/u_t…u_{t-K+1}）\）是给定\（u_t，…，u_{t+1}\）的\（y_}t+1}\）线性预测值。研究这样一个模型的价值是什么？一般情况下，引入具有无限内存的模型作为极限情况。当K趋于无穷大时，它可以被视为（1）给出的模型的极限，考察极限模型的性质是否与有界记忆模型的性质有关是很有趣的。如将在下一节中看到的，过程u是平稳的并且具有上述ARMA（p，q）表示的模型（Phi（B）u_t=Theta（B）\epsilon_t）的解集的不期望性质，其中B是滞后算子，（epsilon）是独立的白噪声\)是分别具有阶数p和q的滞后多项式：\[\Phi（B）=1-\Phi_ 1B--\phi_ pB^p，\quad\phi_ p\neq 0，\qua2\Theta（B）=1-\Theta_ 1B-\θ_qB^q，\quad\theta_q\neq 0，\]如果内存有限，则消失。例如，在第2节中，我们证明了对于任何a，解都具有初始条件的特征。在第三节中，证明了模型（1）具有唯一的平稳解。如果K趋于无穷大（第4节），该解只能收敛到正解或逆解，这取决于a的值。这个性质可以看作是在具有无限内存的模型中选择解的一种方法。 引用于1文件 MSC公司： 91B62型 经济增长模型 62第20页 统计学在经济学中的应用 关键词：一组解决方案;理性预期模型;有界存储器;唯一固定溶液;正向解;反向解 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{C.Fourgeaud}等人，《计量经济学》53，977--985（1985；Zbl 0646.90016） 全文： 内政部 链接