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杨青（Yang，Qing）;李玉宁;张毅

强混合过程下非参数回归的变点检测。 （英语） Zbl 1452.62326号

统计Pap。 61，第4期，1465-1506（2020）.
摘要：在本文中，我们考虑了具有相依观测值的非参数模型中结构变化点的估计。我们引入了一个最大CUSUM估计程序，其中CUSUM统计是基于两个Nadaraya-Watson估计值之差的平方和加总，使用特定时间点前后的观测值构建的。在一些温和的条件下，我们证明了统计在没有变化的情况下几乎肯定会趋于零，否则几乎肯定会渐近大于阈值，这有助于我们获得阈值检测策略。此外，我们证明了变点估计的强相合性。在仿真中，我们讨论了估计中使用的带宽和阈值的选择，并展示了我们的方法在长内存场景中的鲁棒性。我们对纳斯达克100指数（Nasdaq100 index）的数据实施了我们的方法，发现已实现波动率与收益率之间的关系在2007-2009年出现了一些结构性变化。

引用于5文件

MSC公司：

62G10型 非参数假设检验
62G05型 非参数估计
62克08 非参数回归和分位数回归
6220国集团 非参数推理的渐近性质
62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH）
62P05号 统计学在精算科学和金融数学中的应用

关键词：

变化点检测;CUSUM统计;非参数回归;强混合过程;结构变化

软件：

工作分解结构;系数cpt
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{Q.Yang}等人，Stat.Pap。61，第4号，1465--1506（2020；Zbl 1452.62326）
全文： 内政部 arXiv公司

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