×

平均风险多阶段容量投资问题的多目标元启发式算法。 (英语) Zbl 1181.90145号

摘要:我们提出了一种多目标局部搜索元启发式方法,用于求解具有容量成本不可逆性、不确定性和规模经济的平均风险多级容量投资问题。条件价值风险被视为一种风险度量。给出了一项计算研究的结果,并表明该方法能够以适度的计算工作量产生高效集的高质量近似。结合禁忌搜索和可变邻域搜索的新混合方法可以获得最佳结果。

MSC公司:

90B50型 管理决策,包括多个目标
90 C59 数学规划中的逼近方法和启发式方法
90C29型 多目标规划
91B30型 风险理论,保险(MSC2010)
90立方厘米 随机规划
90立方厘米 整数编程

软件:

PAES公司
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
全文: 内政部

参考文献:

[1] Ahmed,M.A.,Alkhamis,T.M.:使用带排名和选择的模拟退火进行基于模拟的优化。计算。操作。第29(4)号决议,387–402(2002)·Zbl 0994.90102号 ·doi:10.1016/S0305-0548(00)00073-3
[2] Ahmed,S.:均值风险随机规划的凸性和分解。数学。程序。106(3), 433–446 (2006) ·Zbl 1134.90025号 ·doi:10.1007/s10107-005-0638-8
[3] Ahmed,S.,Sahinidis,N.V.:容量扩展中随机整数规划的近似方案。操作。第51(3)号决议,461–471(2003)·Zbl 1163.90677号 ·doi:10.1287/opre.51.3461.14960
[4] Ahmed,S.、King,A.、Parija,G.:不确定性条件下产能扩张的多阶段随机整数规划方法。J.全球。最佳方案。26(1), 3–24 (2003) ·Zbl 1116.90382号 ·doi:10.1023/A:1023062915106
[5] Alrefaei,M.H.,Andradottir,S.:离散随机优化的恒温模拟退火算法。管理。科学。45(5),748–764(1999年)·Zbl 1231.90315号 ·doi:10.1287/mnsc.45.5.748
[6] Barahona,F.,Bermon,S.,Günlük,O.,Hood,S.:半导体制造中的稳健产能规划。Res.Logist公司。52(5), 459–468 (2005) ·Zbl 1072.90517号 ·doi:10.1002/nav.20086
[7] Benjamini,Y.,Hochberg,Y.:控制错误发现率:一种实用且强大的多重测试方法。J.R.Stat.Soc.57(1),289–300(1995)·Zbl 0809.62014号
[8] Çakanyildirim,M.,Roundy,R.O.:需求不确定性下的最佳产能扩张和收缩。工作文件。德克萨斯大学达拉斯分校(2002)
[9] Chang,T.J.,Meade,N.,Beasley,J.E.,Sharaiha,Y.M.:基数约束投资组合优化的启发式方法。计算。操作。第27(13)号决议,1271–1302(2000)·Zbl 1032.91074号 ·doi:10.1016/S0305-0548(99)00074-X
[10] Chen,Z.-L.,Li,S.,Tirupati,D.:用于技术和产能规划的基于场景的随机规划方法。计算。操作。第29(7)号决议,781–806(2002)·Zbl 0995.90053号 ·doi:10.1016/S0305-0548(00)00076-9
[11] Cheng,L.F.,Subrahmanian,E.,Westerberg,A.W.:不确定性下产能规划和生产库存控制的多目标决策。工业工程化学。第43(9)号决议,2192–2208(2004)·doi:10.1021/ie0303404
[12] Claro,J.、Sousa,J.P.:多目标局部搜索的面向对象框架。收录于:J.P.Sousa(编辑)MIC’2001第四届元启发式国际会议,葡萄牙波尔图,第231–236页(2001)
[13] Costa,D.,Silver,E.A.:存在噪音时的禁忌搜索:因果分析背景下的插图。《启发式杂志》4(1),5–23(1998)·Zbl 0913.90221号 ·doi:10.1023/A:100963652040
[14] Crama,Y.,Schyns,M.:复杂投资组合选择问题的模拟退火。欧洲药典。第150(3)号决议,546–571(2003)·Zbl 1046.91057号 ·doi:10.1016/S0377-2217(02)00784-1
[15] Czyzak,P.,Jaszkiewicz,A.:帕累托模拟退火——一种用于多目标组合优化的元启发式技术。J.多准则决策。分析。7(1), 34–47 (1998) ·Zbl 0904.90146号 ·doi:10.1002/(SICI)1099-1360(199801)7:1<34::AID-MCDA161>3.0.CO;2-6
[16] Das,I.:约束非线性规划问题的鲁棒优化。工程优化。32(5), 585–618 (2000) ·网址:10.1080/03052150008941314
[17] Deb,K.,Gupta,H.:在多目标优化中引入鲁棒性。第2004016号报告,印度坎普尔印度理工学院坎普尔遗传算法实验室(KanGAL)(2004年)
[18] Deb,K.,Pratap,A.,Agarwal,S.,Meyarivan,T.:一种快速的精英多目标遗传算法:NSGA-II。IEEE传输。进化。计算。6(2), 182–197 (2002) ·数字对象标识代码:10.1109/4235.996017
[19] Dixit,A.K.,Pindyck,R.S.:不确定性下的投资。普林斯顿大学出版社,普林斯顿(1994)
[20] Ehrgott,M.,Gandibleux,X.:多目标组合优化的调查和注释书目。OR光谱22(4),425–460(2000)·Zbl 1017.90096号 ·数字标识代码:10.1007/s002910000046
[21] Ehrgott,M.,Gandibleux,X.:多目标组合优化的近似解方法。TOP 12(1),1-90(2004)。(西班牙运筹学杂志)·Zbl 1148.90300号 ·doi:10.1007/BF02578918
[22] Ehrgott,M.,Klamroth,K.,Schwehm,C.:投资组合优化的MCDM方法。欧洲药典。第155(3)号决议,752-770(2004)·Zbl 1043.91016号 ·doi:10.1016/S0377-2217(02)00881-0
[23] Eichhorn,A.,Romisch,W.:随机规划中的多面体风险度量。SIAM J.Optim公司。16(1), 69–95 (2005) ·Zbl 1114.90077号 ·doi:10.1137/040605217
[24] Eppen,G.D.,Martin,R.K.,Schrage,L.:容量规划的情景方法。操作。第37(4)号决议,517–527(1989)·doi:10.1287/opre.37.4.517
[25] Gandibleux,X.,Ehrgott,M.:1984–2004–20年的多目标元启发式。但是,多目标组合问题的求解又如何呢?收录:Coello,C.A.C.,Aguirre,A.H.,Zitzler,E.(编辑)Evolo。多准则优化。莱克特。注释计算。科学。,第3410卷,第33-46页。柏林施普林格出版社(2005)·Zbl 1109.68598号
[26] Gandibleux,X.,Mezdaoui,N.,Freville,A.:解决组合优化问题的多目标禁忌搜索程序。收录人:Caballero,R.,Ruiz,F.(编辑)Adv.Mult。目标目标计划。莱克特。注释经济。数学。系统。,第445卷,第291-300页。柏林施普林格(1997)
[27] Garey,M.R.,Johnson,D.S.:《计算机与难治性:NP-完备性理论指南》。弗里曼,纽约(1979)·Zbl 0411.68039号
[28] Gutjahr,W.J.:随机组合优化的收敛ACO算法。收录:Albrecht,A.,Steinhöfel,K.(编辑)Stoch。算法:已找到。申请。莱克特。注释计算。科学。,第2827卷,第10-25页。柏林施普林格出版社(2003)·Zbl 1161.90449号
[29] Hansen,M.P.:多目标组合优化的禁忌搜索:TAMOCO。控制网络。29(3), 799–818 (2000) ·兹伯利0989.90108
[30] Haugen,K.K.,Lokketangen,A.,Woodruff,D.L.:渐进式套期保值作为一种元神经理论应用于随机批量计算。欧洲药典。第132(1)、116–122号决议(2001年)·Zbl 0990.90087号 ·doi:10.1016/S0377-2217(00)00116-8
[31] Huang,K.,Ahmed,S.:不确定性条件下多阶段随机规划在产能规划中的价值。(2005年,提交出版)
[32] Jin,Y.,Branke,J.:不确定环境中的进化优化——一项调查。IEEE传输。进化。计算。9(3), 303–317 (2005) ·doi:10.1109/TEVC.2005.846356
[33] Jin,Y.C.,Sendhoff,B.:性能和鲁棒性之间的权衡:进化多目标方法。收录:Goos,G.、Hartmanis,J.、van Leeuwen,J.(编辑)Evol。多准则优化。,程序。莱克特。注释计算。科学。,第2632卷,第237-251页。柏林施普林格出版社(2003)·Zbl 1036.90540号
[34] Jones,D.F.、Mirrazavi,S.K.、Tamiz,M.:《多目标元神经科学:当前最先进技术的概述》,《欧洲期刊》。第137(1)号决议,1-9(2002)·Zbl 1002.90060号 ·doi:10.1016/S0377-2217(01)00123-0
[35] Jorion,P.:风险2:衡量价值风险中的风险。财务。分析。J.52(6),47–56(1996)·doi:10.2469/faj.v52.n6.2039
[36] Julka,N.、Baines,T.、Tjahjono,B.、Lendermann,P.、Vitanov,V.:制造厂多因素产能扩张模型综述:寻求整体决策帮助。国际生产经济杂志。106(2), 607–621 (2007) ·doi:10.1016/j.ijpe.2006.08.002
[37] Knowles,J.,Corne,D.:帕累托存档进化策略:一种新的帕累托多目标优化基线算法。程序。1999年国会演变。计算。,CEC’99,第1卷,第98–105页(1999年)
[38] Luss,H.:运营研究和产能扩张问题:一项调查。操作。第30(5)号决议,907–947(1982)·Zbl 0491.90039号 ·doi:10.1287/opre.30.5.907
[39] Malakooti,B.,Wang,J.,Tandler,E.C.:基于传感器的多属性可加工性和刀具寿命评估加速方法。《国际J.生产研究》28(12),2373–2392(1990)·doi:10.1080/00207549008942872
[40] Medaglia,A.L.,Graves,S.B.,Ringuest,J.L.:不确定性下线性约束项目选择的多目标进化方法。欧洲药典。第179(3)、869-894号决议(2007年)·Zbl 1163.90735号 ·doi:10.1016/j.jor.2005.03.068
[41] Narongwanich,W.,Duenyas,I.,Birge,J.R.:不确定性下可重构专用容量的最佳组合。密歇根大学预印本(2002)
[42] Rajagopalan,S.,Swaminathan,J.M.:具有产能扩张和库存管理的协调生产计划模型。管理。科学。47(11),1562-1580(2001)·Zbl 1232.90195号 ·doi:10.1287/mnsc.47.11.1562.10254
[43] Ray,T.:使用多目标进化算法的约束稳健优化设计。In:程序。2002年国会演变。计算。,2002年,CEC’02,第1卷,第419-424页(2002年)
[44] Rockafellar,R.T.,Uryasev,S.:一般损失分布的条件价值风险。J.银行。财务26(7),1443–1471(2002)·doi:10.1016/S0378-4266(02)00271-6
[45] Rockafellar,R.T.,Wets,R.J.B.:不确定性优化中的场景和政策聚合。数学。操作。第16(1)号决议,119-147(1991)·Zbl 0729.90067号 ·doi:10.1287/门16.1.119
[46] Rosen,S.L.,Harmonosky,C.M.:离散参数随机系统的改进模拟退火模拟优化方法。计算。操作。第32(2)号决议,343–358(2005)·Zbl 1073.90026号
[47] Rudberg,M.,Olhager,J.:制造网络和供应链:运营战略视角。欧米茄31(1),29–39(2003)·doi:10.1016/S0305-0483(02)00063-4
[48] Ruszczynski,A.,Shapiro,A.:凸风险函数的优化。数学。操作。第31(3)号决议,433-452(2006)·Zbl 1278.90283号 ·doi:10.1287/门1050.0186
[49] Schaffer,J.D.:向量评估遗传算法的多目标优化。J.J.Grefenstette(编辑)Gen.Alg。申请:程序。第一届国际会议通用算法。,第92–100页,劳伦斯·埃尔鲍姆(Lawrence Erlbaum)(1985)
[50] Schlottmann,F.,Seese,D.:信贷投资组合离散多目标优化的混合启发式方法。计算。统计数据分析。47(2), 373–399 (2004) ·Zbl 1429.62478号 ·doi:10.1016/j.csda.2003.11.016
[51] Schultz,R.:整数变量随机规划。数学。程序。97(1-2)、285–309(2003)·Zbl 1035.90053号
[52] Schultz,R.,Tiedemann,S.:具有混合整数追索权的随机程序中的条件风险值。数学。程序。105(2–3), 365–386 (2006) ·兹比尔1085.90042 ·doi:10.1007/s10107-005-0658-4
[53] Serafini,P.:多目标优化问题的模拟退火。In:程序。第十届国际会议。《标准决策》,第87–96页,台湾台北(1992)
[54] Snow,D.C.、Wheelwright,S.C.、Wagonfeld,A.B.:Genentech–产能规划。哈佛商学院案例系列,9-606-052(2006)
[55] Steuer,R.E.:《多准则优化:理论、计算和优化》。威利,纽约(1986)·Zbl 0663.90085号
[56] Swaminathan,J.M.:需求不确定性下半导体制造设施的工具能力规划。欧洲药典。第120(14)号决议,545–558(2000)·Zbl 0985.90030号 ·doi:10.1016/S0377-2217(98)00389-0
[57] Tomlin,B.,Wang,Y.:关于不可靠新闻供应商网络中混合灵活性和双重采购的价值。制造服务。操作。管理。7(1), 37–57 (2005) ·doi:10.1287/msom.1040.0063
[58] Ulungu,E.L.,Teghem,J.,Fortemps,P.H.,Tuyttens,D.:MOSA方法:解决多目标组合优化问题的工具。J.多准则决策。分析。8(4), 221–236 (1998) ·Zbl 0935.90034号
[59] Van Mieghem,J.A.:能力管理、投资和对冲:回顾和最新发展。制造服务。操作。管理。5(4), 269–302 (2003) ·doi:10.1287/msom.5.4.269.24882
[60] Van Mieghem,J.A.:新闻供应商网络中的风险缓解:资源多样化、灵活性、共享和对冲。管理。科学。53(8), 1269–1288 (2007) ·兹比尔1232.90125 ·doi:10.1287/mnsc.1070.0700
[61] Wheelwright,S.C.:在制造决策中反映企业战略。公共汽车。水平。21(1), 57–66 (1978) ·doi:10.1016/0007-6813(78)90032-0
[62] Wu,S.D.,Erkoc,M.,Karabuk,S.:高科技行业的管理能力:文献综述。工程经济。50(2), 125–158 (2005) ·doi:10.1080/0137910590949887
[63] Zitzler,E.,Thiele,L.:使用进化算法的多目标优化——比较案例研究。在:Eiben,A.E.,Bäck,T.,Schoenauer,M.,Schwefel,H.P.(编辑)《来自自然的并行问题解决》——PPSN V.Lect。注释计算。科学。,第1498卷,第292-301页。柏林施普林格(1998)
此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配,可能包含数据转换错误。在某些情况下,zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献,而不要求完整或完全匹配。