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亚历山大·库库什；尤里·切尔尼科夫；迪特马尔·菲费尔

具有趋势的自然灾害索赔统计模型中的最大似然估计量。 （英语） Zbl 1087.62118号

极端 7，第4期，309-336（2004）.
灾难索赔构成了一个带有CDF（F_i）的独立r.v.s序列（X_1，dots，X_n}）。在Nevzorov记录模型（F_i=F^{gamma^{i-1}}）中，只观察到记录指示符（i_i=mathbf{1}{X_i>max\{X_1，dots，X_{i-1{}}}\）。在三参数模型（F_i（x）=exp（-\gamma^{i-1}（Ax）^{-\alpha}）中，观察到了（x>0）和（x_i）。在这两个模型中构造了“趋势”参数（gamma）的最大似然估计量，并证明了它们的渐近正态性。考虑对飓风（美国）和太原（日本）事件索赔数据进行分析。
审核人：R.E.Maiboroda（基辅）

引用于2文件

MSC公司：

62P05号 统计学在精算科学和金融数学中的应用
62G32型 极值统计；尾部推断
2012年12月62日 参数估计量的渐近性质

关键词：

弗雷切特分布；Nevzorov记录模型；渐近正态性

软件：

伊斯梅夫
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{A.Kukush}等人，极限7，第4号，309--336（2004；Zbl 1087.62118）
全文： 内政部

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