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使用随机利率和随机波动率模型进行投资组合优化。 (英语) Zbl 1427.91257号

Yin,George(编辑)等人,《建模、随机控制、优化和应用》。2018年5月1日至6月30日,美国明尼苏达州明尼阿波利斯市明尼苏达大学数学及其应用研究所,基于在IMA研讨会上就建模、随机控制、优化和相关应用进行的受邀演讲的精选论文。查姆:斯普林格。IMA卷数学。申请。164, 407-425 (2019).
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全文: 内政部

区域切换模型中的美式选项。 (英语) Zbl 1195.60112号

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全文: 内政部

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