刘冠南;姚，双 对未知持久性的可预测性进行稳健测试。 （英语） Zbl 1439.62203号 经济。莱特。 189，文章ID 109028，第5页（2020）. 摘要：本文提供了一种稳健测试，即基于回归测试和基于协方差测试的数据相关加权平均值。这个新的测试允许多变量情况，并且无论预测因子是平稳的、局部到单位的还是（I（1）），都会产生齐方推断。新测试改进了A.梅纳德和K.Shimotsu公司【经济学理论25，第1期，63–116页（2009年；Zbl 1231.62085号)]在固定的情况下。此外，与基于协方差的检验类似，新的检验不会强制因变量和预测因子在替代假设下共享相同的积分顺序。这一点非常重要，因为从经验上看，因变量通常看起来是平稳的，而预测因子可能（几乎）是非平稳的。测试表明，仿真性能良好。 MSC公司： 62M20型 随机过程推断和预测 60亿10 平稳随机过程 62G35型 非参数稳健性 62甲12 多元分析中的估计 关键词：渐近理论;收益可预测性;核协方差估计;综合工艺;接近集成的过程;平稳过程 引文：Zbl 1231.62085号 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{G.Liu}和\textit{S.Yao}，经济。莱特。189，文章ID 109028，5 p.（2020；Zbl 1439.62203） 全文： 内政部 参考文献： [1] Andrews，D.W.K.，异方差和自相关一致协方差估计，《计量经济学》，59817-858（1991）·Zbl 0732.62052号 [2] 安德鲁斯，D.W.K。；Guggenberger，P.，《混合和尺寸修正子抽样方法》，《计量经济学》，77，721-762（2009）·Zbl 1176.62117号 [3] 蔡，Z。；王毅，用非平稳回归变量检验预测回归模型，计量经济学，178，4-14（2014）·Zbl 1293.62178号 [4] 坎贝尔，J。；Yogo，M.，《股票收益可预测性的有效测试》，J.Financ。经济。，81，27-60（2006年） [5] 卡瓦纳，C.L。；Elliott，G。；Stock，J.H.，《利用几乎整合的回归变量进行模型推断》，《经济学》。理论，111131-147（1995） [6] 哈维，D.I。；莱伯恩，S.J。；Taylor，A.M.R.，《趋势假设的简单、稳健和有力检验》，《计量经济学杂志》，1411302-1330（2007）·Zbl 1418.62329号 [7] Kostakis，A。；Magdalinos，T。；Stamatogiannis，M.P.，股票收益可预测性的稳健计量经济学推断，《金融评论》。螺柱，281506-1553（2015） [8] 李强。；Racine，J.S.，《非参数计量经济学：理论与实践》（2007），普林斯顿大学出版社：普林斯顿大学出版·Zbl 1183.62200号 [9] 刘，X。；杨，B。；蔡，Z。；Peng，L.，《不考虑预测变量属性的资产收益可预测性的统一测试》，《计量经济学》，208，141-159（2019）·Zbl 1452.62779号 [10] 梅纳德，A。；Shimotsu，K.，未知持续性回归变量的基于协方差的正交性检验，经济学。理论，25，63-116（2009）·Zbl 1231.62085号 [11] 纽伊，W.K。；West，K.D.，《一个简单的正半定异方差自相关一致协方差矩阵》，《计量经济学》，55，703-708（1987）·Zbl 0658.62139号 [12] Phillips，P.C.B.，《关于自回归根和预测回归的置信区间》，《计量经济学》，第82期，第1177-1195页（2014年）·Zbl 1410.62068号 [13] 菲利普斯，P.C.B。；Lee，J.H.，不同持续性下的预测回归和稳健长期回归，《计量经济学杂志》，177，250-264（2013）·Zbl 1288.62131号 [14] Phillips，P.C.B.，Magdalinos，T.，2009年。统一附近的计量经济学推断。CoFie工作文件（7）。新加坡管理大学。 [15] Valkanov，Rossen，Long-horizon回归：理论结果和应用，J.Financ。经济。，68, 201-232 (2003) 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。