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克里斯蒂安·弗朗克;奥利维尔·温滕伯格;Jean-Michel扎科伊安

Log-GARCH和EGARCH模型的性能测试。 （英语） Zbl 06852281号

测试 27，第1号，27-51（2018）.
小结：本文研究了Log-GARCH模型的一个扩展的良好性检验和规格检验，该模型具有非对称性和标度稳定性。针对Log-GARCH和指数GARCH（EGARCH）组合形式的更一般的公式，推导出了一种拉格朗日乘子检验，用于测试扩展的Log-GARCH。还测试了EGARCH的空假设。Portmanteau良好性测试是为扩展Log-GARCH开发的。提出了对实际财务数据的应用。

引用于6文件

理学硕士：

62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH）
第62页第20页 统计学在经济学中的应用

关键词：

埃及;LM测试;时间序列模型的可逆性;日志-存档;Portmanteau测试;拟最大似然
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\textit{C.Francq}等人，测试27，第1号，27-51（2018；Zbl 06852281）
全文： 内政部 arXiv公司 哈尔

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