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JoséFajardo

Ornstein-Uhlenbeck随机波动率模型中的对称性和贝茨规则。 （英语） Zbl 1398.91582号

Decis公司。经济。财务 37，第2期，319-327（2014）.
小结：我们找到了市场对称性的充分必要条件，由J.法贾多和E.莫德基【数量财务6，第3期，219–227（2006；Zbl 1136.91431号)]，以支持Ornstein-Uhlenbeck随机波动率模型，以下简称OU-SV。特别是，我们讨论了由O.E.巴恩多夫-尼尔森和N.谢泼德【J.R.Stat.Soc.，Ser.B，Stat.Methodol.63，No.2，167–241（2001；兹比尔0983.60028)]. 此外，我们还证明了这些模型的贝茨规则。

理学硕士：

9120国集团 衍生证券（期权定价、对冲等）
62P05号 统计学在精算科学和金融数学中的应用
60J60型 扩散过程

关键词：

巴恩多夫-尼尔森和谢泼德模型;对称;贝茨法则;Ornstein-Uhlenbeck工艺

引文：

Zbl 1136.91431号;Zbl 0983.60028号
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{J.Fajardo}，德西丝。经济。财务37，No.2，319--327（2014；Zbl 1398.91582）
全文： 内政部

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