亚历山大·贝斯科斯;加雷思·罗伯茨;安德鲁·斯图亚特;约琴·沃斯 扩散桥MCMC方法。 (英语) Zbl 1159.65007号 斯托克。动态。 8,第3号,319-350(2008). 这项有趣的工作可能对各个学科的专家有用:马尔可夫链蒙特卡罗(MCMC)方法;随机偏微分方程(SPDEs)和希尔伯特空间上的SDE;SPDE的隐式方案;以及相关的数值研究。作者提出并研究了用于非线性扩散桥采样的Langevin MCMC方法。MCMC算法的拟议移动是通过离散SPDE来确定的。在所有创新中,涉及朗之万SPDE隐式方案的部分是关键。证明了格式参数的唯一值是好的,作者对此进行了详细的研究,包括数值例子。简要考虑了几个相邻的主题,例如,随机漫游都市和路径空间上的独立采样器。审核人:Serghey G.Suvorov(顿涅茨克) 引用于72文件 MSC公司: 65立方米 随机微分和积分方程的数值解 65二氧化碳 蒙特卡罗方法 60华氏35 随机方程的计算方法(随机分析方面) 60甲15 随机偏微分方程(随机分析方面) 35卢比60 随机偏微分方程的偏微分方程 65立方厘米 马尔可夫链的数值分析或方法 60克50 独立随机变量之和;随机游走 关键词:扩散电桥;朗之万采样;高斯测量;隐式Euler格式;二次变异;都市调整的朗之万算法;马尔可夫链蒙特卡罗方法;随机偏微分方程;数值示例;随机漫游 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{A.Beskos}等人,斯托克。动态。8,第3号,319--350(2008;Zbl 1159.65007) 全文: 内政部 参考文献: [1] Ash R.B.,《概率与数理统计》第11卷,载于《真实分析与概率》(1972年) [2] Beskos A.,J.R.Stat.Soc.Ser.公司。B统计方法。第1页,共68页 [3] DOI:10.1017/CBO9780511666223·doi:10.1017/CBO9780511666223 [4] 内政部:10.1198/073500102288618397·doi:10.1198/073500102288618397 [5] 数字对象标识码:10.1111/1468-0262.00226·Zbl 1017.62068号 ·doi:10.1111/1468-0262.00226 [6] Funaki T.,名古屋数学。J.89第129页-·兹伯利0531.60095 ·doi:10.1017/S0027763000020298 [7] DOI:10.1016/S0304-4149(00)00104-6·Zbl 1055.60096号 ·doi:10.1016/S0304-4149(00)00104-6 [8] DOI:10.1007/978-3-662-05389-8·doi:10.1007/978-3-662-05389-8 [9] DOI:10.1023/A:1008699504438·Zbl 0944.60074号 ·doi:10.1023/A:1008699504438 [10] 内政部:10.4310/CMS.2005.v3.n4.a8·Zbl 1138.60326号 ·doi:10.4310/CMS.2005.v3.n4.a8 [11] 内政部:10.1214/07-AAP441·Zbl 1140.60329号 ·doi:10.1214/07-AAP441 [12] Hairer M.,物理学。D 230 pp 50– [13] 内政部:10.1155/S1048953301000053·Zbl 0988.60066号 ·doi:10.1155/S1048953301000053 [14] 内政部:10.1007/978-3-662-12616-5·doi:10.1007/978-3-662-12616-5 [15] 内政部:10.1016/S0304-4149(02)00150-3·Zbl 1075.60072号 ·doi:10.1016/S0304-4149(02)00150-3 [16] 内政部:10.1007/978-3-662-03620-4·doi:10.1007/978-3662-03620-4 [17] 内政部:10.1016/j.crma.2004.12.025·Zbl 1063.60092号 ·doi:10.1016/j.crma.2004.12.025 [18] DOI:10.1007/978-1-4757-4145-2·数字对象标识代码:10.1007/978-1-4757-4145-2 [19] DOI:10.1093/biomet/88.3.603·Zbl 0985.62066号 ·doi:10.1093/biomet/88.3.603 [20] 数字对象标识码:10.1214/ss/1015346320·Zbl 1127.65305号 ·doi:10.1214/ss/1015346320 [21] 内政部:10.2307/3318418·Zbl 0870.60027号 ·doi:10.2307/3318418 [22] 罗杰斯L.C.G.,扩散,马尔可夫过程和鞅(2000)·Zbl 0949.60003号 [23] 内政部:10.4310/CMS.2004.v2.n4.a7·兹比尔1082.65004 ·doi:10.4310/CMS.2004.v2.n4.a7 [24] Tierney L.,Ann.应用。普罗巴伯。第1页,共8页 [25] 内政部:10.1017/CBO9780511813658·Zbl 0722.60001号 ·doi:10.1017/CBO9780511813658 [26] Zambotti L.,Ann.Probab。第31页,第323页– 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配,可能包含数据转换错误。在某些情况下,zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献,而不要求完整或完全匹配。