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宋云泉;林、鲁

收缩：用于金融风险度量和管理的次线性期望非线性回归。 （英语） Zbl 1422.91785号

离散动态。国家社会学。 2013年，文章ID 398750，10 p.（2013）; 撤回说明同上，2013年，文章编号686275，第1页（2013年）。
摘要：金融风险在现代金融活动中是客观存在的。金融风险的管理和度量已经成为金融机构在竞争中的关键能力，也是金融工程和现代金融理论的主要内容。对财务风险进行建模和预测是非常重要和必要的。我们知道，非线性期望，包括作为其特例的次线性期望，是概率论的一个新颖框架，在一些科学领域，特别是在金融风险度量和管理中具有潜在的应用。然而，在非线性预期框架下，相关的统计模型和统计推断尚未建立。定义了一种次线性期望非线性回归，并得到了它的可辨识性。提出了几种参数估计和模型预测，得到了估计的渐近正态性和预测的极小极大性。最后，进行了仿真研究和实际数据分析，以说明新的模型和方法。本文的概念和方法发展是非经典的和原创性的，所提出的建模和推理方法为非线性期望统计奠定了基础。
编辑评论：本文已被撤回，参见[同上，2013，文章ID 686275，1 p.（2013；兹比尔1422.91779)]。

引用于1审查
引用于2文件

MSC公司：

91G70型 统计方法；风险措施
60 H10型 随机常微分方程（随机分析方面）
60华氏30 随机分析的应用（PDE等）

引文：

Zbl 1422.91779号
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit｛Y.Song｝和\textit｛L.Lin｝，离散Dyn。Nat.Soc.2013，文章ID 398750，10 p.（2013；Zbl 1422.91785）
全文： 内政部

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