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威廉·B·哈斯克尔。;J.George Shanthikumar;沈，Z.Max

随机优势优化方面。 （英语） Zbl 1406.90084号

安·Oper。物件。 253，第1期，247-273（2017）.
摘要：我们考虑具有积分随机序约束的随机优化问题。这个问题类的特征是由递增凹效用函数的函数空间所索引的无限个约束。我们对有效的数值方法和拉格朗日对偶理论感兴趣。首先，我们展示了如何将样本平均近似和线性规划结合起来，为这类问题提供一个计算方案。然后，我们计算了拉格朗日对偶问题，以更深入地了解这个问题类。

引用于2文件

MSC公司：

90立方厘米15 随机规划
90立方厘米 数学规划中的最优性条件和对偶性

关键词：

随机优势;凸优化;样本平均近似;二元性
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{W.B.Haskell}等人，Ann.Oper。第253号决议，第1号，247--273（2017；Zbl 1406.90084）
全文： 内政部

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