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多元极值的似然估计。 (英语) Zbl 1381.62067号

摘要:多元极值推断的主要方法是通过极端事件极限中产生的参数族来近似观测值的联合上尾。后者可以用分量极大值、高阈值超越或点过程来表示,从而得到不同但相关的渐近特征和估计。本文澄清了主要似然估计量之间的联系,并评估了它们的实际性能。在逻辑模型的情况下,我们研究了他们使用精确的计算和模拟来估计极值依赖结构和预测未来极值的能力。

MSC公司:

62G32型 极值统计;尾部推断
62甲12 多元分析中的估计
60G70型 极值理论;极值随机过程
60G55型 点过程(例如,泊松、考克斯、霍克斯过程)
62页第12页 统计在环境和相关主题中的应用
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