摘要
在过去几十年中,极值的统计推断一直是深入研究的主题。一种方法是基于用广义Pareto(GP)分布建模随机变量在高阈值上的超越。事实证明,这是极值理论在实践中应用的一种重要方式,并得到了广泛的应用。我们引入了GP分布的一个多元模拟,并证明了它具有以下两个性质:第一,超越渐近具有多元GP分布当且仅当极大值渐近为极值分布;其次,多元GP分布是唯一在超越水平变化下保持不变的分布。我们还讨论了一个二元示例和低维边缘分布。
引用
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霍尔格·罗茨。
内德·塔伊维迪(Nader Tajvidi)。
“多元广义Pareto分布。”
伯努利
12
(5)
917 - 930,
2006年10月。
https://doi.org/10.3150/bj/1161614952
问询处
发布日期:2006年10月
欧几里得项目首次提供:2006年10月23日
数字对象标识符:10.3150/bj/1161614952
关键词:广义帕累托分布,多元极值理论,多元帕累托分布,非齐次泊松过程,峰值-阈值法
版权所有©2006伯努利数理统计与概率学会